Зачем отслеживать открытые позиции банков на Форекс

Открытые позиции банков

Финансовый рынок состоит из разных участников: трейдеров, инвесторов, банков. Чтобы получать прибыль, мало уметь определять направление тренда, фигуры технического анализа и смотреть новости. Важно знать, куда идут деньги и где оседают. В аналитике сильно помогут открытые позиции банков на Форекс в режиме онлайн. Они показывают соотношение сделок на рынке и размещенных ордеров.

Что такое открытые позиции Форекс

Инструмент есть у многих брокеров. Он представляет собой информационную панель с объемами коротких и длинных заявок, оставленных клиентами. Было бы хорошо, если бы это работало, как на фондовой бирже. Там лоты собираются в стакан, и трейдер видит, какие объемы идут на продажу и покупку.

На рынке Форекс нет единой базы, где скапливаются активные и отложенные сделки. У каждого брокера данные только на своих клиентов. Эта информация далеко не полная, ведь у одной компании большинство трейдеров встают в продажи, а у другой ― в покупки.

Проблема решается использованием валютных фьючерсов ― по ним можно увидеть реальную ситуацию. Еще полезны индикаторы технического анализа, показывающие статистику от поставщиков ликвидности и аналитических сервисов. Более точные и полезные данные дают отложенные ордера и открытые сделки банков на Форекс.

Каждый трейдер мечтает входить одновременно с крупными игроками в ту сторону, куда они. Банки лучше знают о тенденциях на валютном и других рынках, поэтому ставят ордера на покупку или продажу большого количества активов на нужных уровнях.

Валютные фьючерсы на MOEX

Открытые позиции по деривативу USDJPY на Мосбирже

Основные параметры

Открытые приказы финансовых компаний включают в себя два вида:

  • Активные сделки, которые уже показывают результаты.
  • Отложенные ордера на покупку-продажу валюты.

Зачем нужны

Открытый интерес по позициям необходимо мониторировать, чтобы увидеть, когда банк начнет их закрывать ― значит, аналитики нашли информацию о смене тенденции.

Отложенные ордера крупные игроки сопровождают прогнозами. Лимитники, скопированные у них, с большой вероятностью дадут трейдеру прибыль.

Как отслеживать в режиме онлайн

Крупнейшие компании, такие как JPMorgan, Bank of America, Deutsche Bank, не скрывают сведений об операциях. В открытых источниках можно найти прогнозы их аналитиков. Новые данные публикуются на веб-страницах банков, но, чтобы их найти, необходимо разбираться в финансовых отчетах. Есть сайты-агрегаторы, которые в автоматическом режиме собирают новости о деятельности игроков Forex и прогнозы аналитиков.

Плюс таких ресурсов ― там скапливаются данные банков, чьи входы в рынок находятся в публичном доступе. Анализ такой информации покажет соотношение открытых позиций на Форекс ― можно увидеть, в какую валюту больше инвестируют, а от какой избавляются.

Из русскоязычных сайтов на август 2021 года есть один с новостями о сделках крупных игроков на валютном рынке ― Take-profit. Там можно найти долгосрочные прогнозы на торговые пары, таблицы с указанием отложенных ордеров. Представлена и лента новостей, где выходят сводки о новых позициях на Forex.

Топ 5 брокеров 2021

Представляем рейтинг проверенных и надежных брокеров. Рейтинг формируется на основании комплексной оценки работы сервиса: год основания, наличие лицензий, реальных отзывов трейдеров, условий торговли и тд. Мы отсеяли все сомнительные конторы и оставили лучшее.

Таблица позиций банков до III квартала 2022

Долгосрочные прогнозы аналитиков

Как использовать данные

Информация о действиях банков на рынке Форекс не главная при проведении анализа активов. Она используется как дополнительный фильтр к сделкам, на который нужно обращать внимание.

Исходя из того, о каких входах стало известно, и на основе другой информации строят стратегию торговли на Форекс:

  • Долгосрочные прогнозы. Аналитики не просто так публикуют мнения по валютам. Это отражает стратегию организации. Над составлением прогноза работает не один человек, а целый отдел. Их аналитику можно использовать для долгосрочных стратегий. Не нужно забывать о стоп-ордерах, чтобы снизить риски по убыткам и снимать прибыль на уровнях, которые идут в качестве целей. Такие прогнозы не дают на периоды от года, но как минимум они рассчитаны на срок от 1 квартала.
  • Сводки из ленты. Банки публикуют данные в общем доступе, а финансовые сайты собирают все в одном месте. Некоторые организации показывают сведения раз в неделю, другие не раскрывают сделки больше года.

Пример: Societe Generale закрыл лонг по Stop/Loss по AUDUSD на уровне 0.6400. Покупка от 0.6614. Да, и у таких игроков бывают «лоси», поэтому не стоит особо полагаться на них. За лентой следить полезно, чтобы наблюдать за сроками активации и исполнения позиций, так как в долгосрочных прогнозах эти данные отсутствуют.

Организации фиксируют убытки и прибыли на финансовых рынках перед публикацией отчетности. Информацию о том, какие результаты получены на валютном рынке, записывают в раздел «Прочие доходы/расходы». Так что успешность банка на Форекс определяется и по финансовым отчетам.

Новостная лента сделок

Ордера банка Morgan Stanley

Короткие позиции

Чтобы получить прибыль от снижения цены, трейдер шортит актив ― открывает сделку или устанавливает ордер на продажу. Банки на валютном рынке тоже часто ставят на падение котировки. Вот пример рыночных операций Barclays Capital с USD/JPY:

  • 31 марта 2021 года ― открыта продажа по цене 110,73 с целью 109.00 и стоп-лоссом 112.00.
  • В этот же день ордер закрыт с прибылью по стоимости 110,51. Причина, из-за которой не стали ждать, когда цена дойдет до цели, неизвестна.

Длинные позиции

Это вход на приобретение актива. Если аналитики выявляют признаки роста валюты, банк совершает покупку на рынке Форекс в надежде, что котировка торговой пары вырастет. Лонг от Deutsche Bank:

  • 13 января 2020 организация открыла рыночный ордер на USD/JPY по цене 109.85 с целью 112.00 и стоп-лоссом 108.00.
  • 22 января 2020 Deutsche не дождалась подхода котировки к цели. Закрыла сделку с прибылью по цене 109,92.

Анализ соотношения коротких и длинных позиций

Полезная информация по валютным активам ― это не то, в какую сторону и каким объемом вошел один крупный игрок. Больший интерес представляют сведения о том, сколько в сумме рыночных и отложенных ордеров по валютной паре. Например, известно, что 2 банка расставили лимитники на продажу по AUDUSD. В то же время другие 10 участников открыли ордера в противоположную сторону. Учитывая, что намного больше профессиональных аналитиков решили, что цена пойдет вверх, разумно занять их сторону при входе в рынок.

Но эту информацию придется собирать самостоятельно. Некоторые компании, такие как OANDA и Dukascopy, предоставляют панель соотношения быков и медведей. Подобных данных недостаточно для анализа сделок, да и позиции крупных банков на Форекс они не содержат.

Соотношение сделок трейдеров

Панель индекса настроений от Форекс брокера Dukascopy

Плюсы и минусы использования открытых позиций банков

ПлюсыМинусы
В свободном доступеСложно найти информацию
Простота использованияНет индикаторов
Сигналы профессиональных аналитиков финансовых организацийДля анализа соотношения коротких и длинных позиций нужно собирать информацию в интернете
Можно копировать отложенные ордераНекоторые сделки выбивает по Stop-loss
Информация по валютам выходит регулярноНет цифр по объемам сделок

Вывод

Данные по ордерам, как и позиции трейдеров на Форекс в реальном времени, окажут помощь при входе в сделку. Их значение преувеличивают, забывая про другие методы аналитики активов. Но знания о том, чем закупился банк, без учета альтернативных данных ничего не стоят. Лучше не брать их за эталон прогнозирования цен на валютные активы, а учитывать при поиске сигналов.

Часто задаваемые вопросы

🔍 Какие финансовые компании сильнее влияют на котировки Форекс?
Влияние на валюты имеет ЦБ. Он достигает этого не только торговлей активами, но и регуляцией ставки в стране. Хотя и валютные интервенции используются для коррекции котировки национальных денег.
💵 Для чего банки покупают валюту?
Они активные участники рынка Форекс и тоже зарабатывают на разнице курсов. Кроме этого, деньги нужны для выдачи валютных займов и других подобных продуктов.
❔ Где банковские учреждения открывают сделки?
Это происходит на биржах при покупке фьючерсов, на рынке Форекс, при обмене валютой между участниками, заключении контрактов с поставкой из ЦБ.
⁉ С какими стратегиями сочетать данные об открытых позициях?
Информацию об ордерах участников сравнивать с календарем. Новости могут вызвать даже смену тренда на валютном рынке. Если прогнозы совпадают ― это дополнительный сигнал на вход.
❓ Как узнать, что компания закрыла ордер по валюте?
Из новостей, если эта информация открыта.

 

Одинцов Матвей
Экономист, кандидат наук. В 2015 году защитил диссертацию, посвященную хеджированию валютных рисков. Специализируется на стратегиях и фундаментальном анализе.
Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.
Чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь