Индикатор MACD на Форекс

Индикатор MACD

Изобретенный еще в 70-е годы прошлого века Джеральдом Аппелем инструмент до сих пор остается одним из самых востребованных индикаторов в теханализе. MACD — трендовый осциллятор. Это один из немногих инструментов, способных одновременно указывать направление движения цены, силу и потенциальные точки разворота. Статья посвящена тому, как пользоваться индикатором MACD на Форекс. Будут рассмотрены основные особенности, а также преимущества и недостатки инструмента.

Принцип работы индикатора MACD на Форекс

Moving Average Convergence/Divergence (Схождение/Расхождение Скользящих средних) основан на базовом алгоритме теханализа с двумя разнопериодовыми мувингами. В отличие от большинства других, МАКД использует не только взаимное пересечение линий, но и расстояние между ними.

Чем сильнее развивается тренд, тем больше будут расходиться быстрая и медленная скользящая. И наоборот, когда текущая тенденция начнет затухать, кривые приблизятся. Это опережающий инструмент, позволяющий решить главную проблему Moving Average — отставание скользящих от реального положения дел на графике. Он заранее показывает дивергенцию, а это первый сигнал скорой коррекции или разворота цены.

Настройка индикатора

У осциллятора есть три модели отображения:

  • Только скользящие.
  • В виде гистограммы.
  • Смешанный тип.
МАКД на Форексе

Варианты отображения инструмента

Эти модели работы индикатора взаимозаменяемые. Выбор подходящего типа отрисовки остается за трейдером.

Линия MACD

Это и есть разница между 2 экспоненциальными скользящими с отличающимися периодами. В стандартном варианте 12 и 26. Для построения этой линии используется разница между быстрым и медленным мувингом. В стандартной конфигурации кривая обычно отмечается красным цветом.

Сигнальная линия

Еще одна EMA, которая взаимодействует уже со сформированной линией MACD. Кривая Signal в базовой конфигурации индикатора имеет период 9 и отмечается синим. Этот показатель может быть изменен, но важно, чтобы он был меньше масштабов мувингов, которые формируют линию MACD.

Гистограмма

Столбчатая диаграмма дублирует взаимодействие двух вышеперечисленных кривых, только в более наглядном виде. Высота столбца указывает на расстояние между сигнальными линиями, а положение относительно нулевой оси обозначает направление движения.

Выбор таймфрейма

Джеральд Аппель разрабатывал инструмент под крупные масштабы графика: D1, W1 и M1. Но его построение основано на базовых принципах теханализа, значит, он будет корректно работать и на младших таймфреймах.

На небольших временных периодах много рыночного шума. Поэтому чем таймфрейм ниже, тем хуже качество сигналов. При этом выше частота их появления. Выбор рабочего масштаба — это поиск компромисса между количеством и качеством.

Кроме того, этот показатель зависит еще и от стратегии, в рамках которой инструмент используется. Из-за своей гибкости осциллятор может быть полезен в любом временном разрезе.

Дивергенция и конвергенция

Есть два вида базовых точек входа по МАКД.

Обычные

Стандартной бычьей дивергенцией называется ситуация, при которой на графике новый минимум ниже предыдущего, а на гистограмме MACD наоборот, экстремум закрылся выше.

Точка входа по стратегии

Прямая бычья дивергенция

Такая ситуация на рынке говорит о затухании силы нисходящего тренда и скорой коррекции вверх.

Медвежья дивергенция выглядит зеркально, но строится по максимумам. Когда экстремум на графике перестроен в большую сторону, а на гистограмме осциллятора он закрылся ниже предыдущего, это говорит о скорой коррекции вниз.

Сигнал на продажу

Медвежья дивергенция

Скрытые

Их еще называют обратными. Суть прямо противоположна предыдущим. Они указывают не на разворот, а на продолжение тренда.

Бычья скрытая дивергенция также ищется по минимумам, но на восходящем тренде. Новый экстремум цены должен быть выше предыдущего, а на нижние точки гистограммы, наоборот, формируют падающую линию.

Продолжение падающего тренд

Скрытая бычья дивергенция

Медвежья обратная дивергенция строится зеркально. Если на падающем графике новый максимум оказался ниже предыдущего, а на гистограмме наблюдается противоположная тенденция, это сигнал к продолжению нисходящего движения.

Продолжение падающего тренда

Скрытая медвежья дивергенция

Как торговать по индикатору

Выше описаны только стандартные модели входа, но также есть много других способов поиска сделок по индикатору MACD на Форекс.

Читайте также
Популярные торговые стратегии для Форекс, позволяющие зарабатыватьПопулярные торговые стратегии для Форекс, позволяющие зарабатывать

Пересечение двух скользящих средних

Классическая стратегия теханализа, но в исполнении экспоненциальных мувингов осциллятора. Логика поиска точек входа очень проста. Когда быстрая скользящая (синяя) пересекает медленную (красную) снизу-вверх — это сигнал для покупки. А при обратном скрещивании — к падению.

Точки входа по EMA

Стратегия на двух скользящих

Для окончательного формирования сигнала нужно дождаться закрытия свечи. Точки входа будут появляться очень часто. Эксперты в техническом анализе рекомендуют пропускать те пересечения, которые идут против общего тренда, а также не заключать сделки во флете.

Для повышения качества сигналов стоит выбирать крупные таймфреймы.

Торговля по расхождениям

Описанная стратегия торговли с индикатором MACD на Форекс по классическим дивергенциям также может реализовываться по-разному. Некоторые ждут выхода скользящих из зоны касания с гистограммой. Но так как высота линий относительная, в терминалах может отличаться, за ориентир лучше брать количество пунктов.

После формирования обычной дивергенции (не важно, в какую сторону) стоит переждать 10-20 пп. по направлению предыдущего тренда. Для этого можно использовать отложенные ордера. Если заявка не сработает в течение 10-15 свечей, ее стоит убрать.

Если цена не придет к этому уровню, сигнал лучше пропустить. При помощи такого правила получится отсечь ложные точки входа и поднять результативность торговли по индикатору.

Фильтрация сигналов по тренду и против текущей тенденции

МАКД часто указывает на возможности открытия позиций, особенно на маленьких таймфреймах. Поэтому допустим дополнительный отсев при помощи других индикаторов:

  • Для подтверждения трендовых точек входа можно использовать инструменты одноименной группы: Parabolic SAR, Bollinger Bands, Standard Deviation и прочие.
  • Для фильтрации разворотных паттернов хорошо подходят осцилляторы: RSI, Stochastic, CCI и другие.
Читайте также
Скачать бесплатно лучшие индикаторы трендового разворота для ФорексСкачать бесплатно лучшие индикаторы трендового разворота для Форекс

Также для подтверждения полученных сигналов можно использовать фигуры графического и свечного анализа.

Паттерн «Голова и плечи»

Он может образовываться не только на графике, но и на гистограмме. Причем, когда фигура появляется на осцилляторе, цена может не давать никаких признаков грядущего разворота.

Паттерн выглядит как три пика, средний из которых выше остальных двух. Открывать сделку нужно после образования второго плеча и пересечения линии шеи. В этом случае в разворот можно войти еще до его фактического формирования на графике.

Свечной анализ по осцилляторам

Пример «Голова и Плечи»

Построение линий тренда

Еще один паттерн по гистограмме MACD на Форекс. Если последовательно по трем ее минимумам или максимумам можно провести восходящую линию, это говорит о формировании поддержки и сопротивления по активу. Причем на графике этих уровней видно не будет, поскольку речь идет о поиске разворота на текущем тренде.

Точка входа по гистограмме МАКД

Пример определения сопротивления по осциллятору

Сделка открывается в момент, когда третий пик будет окончательно сформирован. Достаточно двух свечей ниже экстремума.

Линейный MACD

Пересечение скользящих — главная стратегия работы с этими линиями. Есть и другие методы применения.

Линейный MACD (без гистограммы) тоже может использоваться для подтверждения разворота совместно с другими индикаторами. Например, с RSI. Когда обе скользящие выходят за линии 0,20 и -0,20, это говорит о перекупленности и перепроданности соответственно. От данной точки очень вероятен разворот, особенно когда сигнал совпадает с выходом Relative Strength Index за аналогичные зоны.

Примеры сделок по стратегии

MACD + RSI торговля на Форекс

Это помогает отсеять частые сигналы RSI и оставить только самые точные.

Применение MACD с другими индикаторами

О совместимости инструмента с другими методами теханализа уже было упомянуто в статье. Настало время привести примеры. Для трендовых стратегий используют сигнал с пересечением скользящих МАКД. Он подходит для взаимной фильтрации точек входа по другим аналогичным инструментам.

Например, пересечения EMA часто совмещают с Parabolic SAR. Сигналом по этому инструменту является расположение точек относительно графика.

MACD + Parabolic SAR

Примеры сделок по стратегии

Входить в позицию нужно только после окончательного формирования обоих сигналов. Для того чтобы повысить результативность, не стоит торговать в периоды флета. А когда на рынке тренд, открывать сделки только в этом же направлении, пропуская коррекционные точки входа. Таймфрейм: от часа. На меньших масштабах будет много ложных сигналов.

Что касается отбойных входов, кроме сочетания линейного MACD c RSI, которое уже было показано, можно использовать гистограмму в паре с другими осцилляторами. Например, со Stochastic. Только для совместимости нужно использовать длинный Stoch с периодом 30 и линиями 3-3.

MACD + Stochastic стратегия Форекс

Примеры сделок по отбойному алгоритму

Сигнал стохастика — выход обеих линий из зоны перекупленности или перепроданности. Гистограмма в этой системе — подтверждающий фактор, появляющийся немного позже. Для заключения сделки нужно дождаться пересечения диаграммой нулевой линии.

Если гистограмма уже расположена в зоне направления движения или не дает подтверждения в течение 3-4 свечей, такую точку входа следует пропустить. Таймфрейм: от M30.

Читайте также
Книги по бинарным опционамКниги по бинарным опционам

Преимущества и недостатки

ПреимуществаНедостатки
Есть в любом терминалеСложные базовые правила входа в позицию, которые основываются на субъективном навыке трейдеров
Используется во многих стратегиях и хорошо сочетается с другими инструментамиВ стандартном варианте применения не подходит новичкам
Подходит и для поиска трендов, и для отскоков от основного движенияДает много сигналов, из-за чего большой процент неточных. Нуждается в фильтрации
Скользящие средние отстают от тренда

Часто задаваемые вопросы

❓ Что означают 3 цифры рядом с названием индикатора (12, 26, 9)?
Это периоды используемых скользящих средних. Первые два — EMA, формирующие MACD, а третий — это сигнальная линия.
🤷‍♂️ Есть ли роботы, работающие на индикаторе?
Да, и их много. Есть даже советники, которые основаны только на сигналах инструмента без дополнительной фильтрации.
👨‍💻 Как настроить внешний вид МАКД?
В меню параметров можно изменить цвета, толщину и видимость отдельных элементов.
📌 Не получается найти MACD в MetaTrader
Он находится в разделе индикаторы, во вкладке «Осцилляторы».
🤔 На каких активах лучше торговать?
Зависит от стратегии. Некоторые элементы инструмента эффективней работают в тренде, а другие — во флете.
Одинцов Матвей
Экономист, кандидат наук. В 2015 году защитил диссертацию, посвященную хеджированию валютных рисков. Специализируется на стратегиях и фундаментальном анализе.
Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.
Чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь