Теория вероятности в торговле опционами
Чтобы получать прибыль, торгуя бинарными опционами, трейдер должен найти, протестировать и применить наиболее подходящую для его работы стратегию. Выбирая между кнопками «Купить» и «Продать», спекулянт не руководствуется принципом игры в казино, ведь теория вероятности в бинарных опционах – лишь часть сложной системы. В нее входит еще и технический анализ, статистический метод, риск-менеджмент и другие, не менее важные факторы.
Принцип теории вероятности
Торговля БО практически полностью основана на вероятностных величинах. Ни один график, индикатор, осциллятор или паттерн не сможет на 100% дать возможность спрогнозировать или зафиксировать силу тренда, потому что тенденция зависит от состояния рынка. Иногда даже самые перспективные и правильные расчеты приводят к неудачным сделкам.
Новичкам следует знать, что механизм торговли условно включает три составляющих:
| Параметр | Пояснение |
|---|---|
| Теханализ | Для тех, кто приступает к работе с опционами впервые, он кажется сложным. Но ведь все равно придется изучать, что такое уровни сопротивления и поддержки, бары, точки разворота, свечи и так далее. Все эти понятия входят в теханализ, позволяющий делать прогнозы ценовых колебаний |
| Статистический метод прогнозирования | Трейдер должен изучить огромный массив данных, чтобы обнаружить закономерность. Таким образом, возможность составить правильный прогноз о том, как поведет себя цена в аналогичных ситуациях на рынке, повышается в разы. Самый простой способ узнать, куда пойдет цена, – это изучить действия других трейдеров, но ориентироваться нужно на экспертов, а не на новичков |
| Вероятности | Этот пункт напрямую связан с двумя первыми, и без них не применим. Здесь главное – не скатиться с трейдинга в игру в рулетку |
По сути, теория вероятности (ТВ) в опционах основана на опытах с подбрасыванием монеты. Впервые эксперимент официально зафиксировал Бюффон в 18 веке. После него еще несколько ученых проводили испытания, но результат оставался неизменным. Суть эксперимента заключается в том, что при подбрасывании монетки определенное число раз, количество падений на «решку» и «орла» одинаково. Таким образом, несмотря на случайность происходящего события, результат неоднократного подбрасывания монеты подчинен закономерности.
То есть, применимо к торговле опционами, получается следующее: если цена несколько раз подряд двигалась вверх, в конце концов, будет движение и вниз. Это значит, что при равнозначных условиях (даже при большом количестве убыточных сделок) трейдер в итоге получит такое же число прибыльных, но через большой промежуток времени. Но суть в том, что путем ограничения ставок до 3% от суммы инвестиционного портфеля трейдер снижает риск потери капитала даже при череде неудачных сделок.
Мартингейл и теория вероятности
К вероятностным переменным в бинарных опционах теория Мартингейла имеет самое прямое отношение. Если углубляться в историю, около 300 лет назад француз, по фамилии которого и была названа система, придумал алгоритм управления ставками в азартных играх.
Это правило оказалось актуальным для работы с опционами. Принцип стратегии заключается в том, что в первую сделку нужно входить с минимальной суммой, а после каждого проигрыша необходимо увеличивать ставку вдвое. Череда таких удвоений не прекращается до тех пор, пока не будет получена прибыль, соответствующая изначальной сумме.
Для примера: допустим, спекулянт приступает к работе, вложив 1$, совершая 8 сделок, он должен будет ставить поочередно 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 $. Но в случае удачи прибыль возвращается в размере порядка 70% (если на депозите лежит 100$), значит на счет первый раз упадет 70, второй – 40, третий – 10%, а вот на четвертый уже получится минус. Поэтому придется рассчитывать свои средства так, чтобы прибыль всегда составляла 70 центов.
Важно запомнить принципы использования системы Мартингейла:
- Рынок всегда движется и никогда не останавливается.
- Важно следить за трендом и не торговать против него.
- Необходимо изучать свежие новости и не входить в сделку некоторое время до и после их выхода.
- Мартингейл актуален в Американскую и Европейскую торговые сессии.
- При отскоках лучше на пару дней отказаться от торговли.
Наиболее подходящий момент для входа в сделку – это наличие глобальной тенденции в период коррекции.
В этом случае шанс продолжения тренда достаточно высок, но даже если трейдер допустил ошибку, благодаря методу Мартингейла он сохранит депозит и получит прибыль. Наличие тенденции можно определять на графике визуально или использовать индикаторы, например, МА. Удачный момент для открытия позиции – отклонение цены от тенденции, что и является коррекцией.
Важно! Сумма, которую может вложить спекулянт, небезразмерна, а в случае слишком длинной серии неудачных ставок потери будут расти экспонентно. При правильном анализе трейдер перераспределяет свой профит, в минус попадает редко, а плюс бывает часто, но небольшим.
Антимартингейл
Стратегия, противоположная предыдущей, но имеющая в своей основе вероятностную переменную. Методика требует знаний технического анализа, и ее отличие состоит в том, что удваивать сумму ставки необходимо не после проигранной, а наоборот – после каждой удачной сделки. Чтобы стратегия, которую еще называют системой Парлай, принесла ожидаемый результат, придется тщательно рассчитать количество сделок и понять, когда фиксировать прибыль. Например, завершать торговлю следует после 3 – 4 прибыльных.
Если последняя ставка в цепочке убыточная, она может перекрыть весь профит, но когда получится довести цепочку удачных до конца, заработок будет неплохим. Чтобы сократить процент потерь, работая с опционами по Антимартингейлу, рекомендуется не удваивать успешные позиции, а увеличивать сумму на размер первоначальной инвестиции. Например, трейдер стартовал с 1$, следующая ставка будет 1+1=2$, далее – 2+1=3$, третья – 3+1=4$. Чтобы не прогадать, лучше ограничиться 3 – 4 сделками, после этого вернуться к сумме начального вложения.
Система Парлай не обязательно рассчитана на ускоренный разгон капитала, но риск его потери значительно снижается, по сравнению с торговлей по классическому Мартингейлу. Минимизация потерь – стимул для новичков в эмоциональном плане.
На основе теории вероятности разработаны и другие стратегии для БО: «Математик», «Статистическая методика» и так далее. Как и любой алгоритм в трейдинге, систему нужно уметь применять грамотно и разумно, в полном соответствии с законами риск-менеджмента, мани-менеджмента, сохраняя выдержку, терпение и холодный рассудок.
Ваш комментарий будет первым.