Торговля по стакану на бинарных опционах

Торговля по стакану

Первоосновой для возникновения любых котировок (курса акций, валюты, криптоактивов) является желание одних спекулянтов продать, а других — купить актив. Встречаются будущие участники сделки на бирже, а свои желания визуализируют в виде заявок. Они и формируют Depth of Market, более известный как «стакан цен». Основные колебания цены происходят в его пределах.

Что включает в себя торговля по стакану на бинарных опционах, и насколько эффективен такой подход, читайте далее.

Принцип работы биржевого стакана

Стакан цен, он же order book или книга ордеров — это перечень, динамическая таблица, в которой представлены ожидания биржевых спекулянтов относительно покупки и продажи актива. Формат таблицы одинаков для всех торговых инструментов, в том числе для валютных пар, криптовалюты, сырьевых товаров и акций.

В столбцах отображается цена и объем актива по каждой позиции. Красные значения — это Ask, приказы на продажу, или предложение. Зеленые цифры — Bid, запросы на покупку. Они формируют спрос.

Таблица может быть представлена в двух вариантах. Как два равнозначных экрана, в которых видны количество и сумма по каждой позиции.

Order Book

Табличное отображение стакана

Или в виде двух столбцов, которые разделены между собой спредом. Ниже на скриншоте ценовое значение 15 939,29 — это спред.

Отображение в терминале

Котировки на бирже

Заявки могут быть мелкими, средними и крупными. Маленькие объемы влияют на настроение незначительно, а вот крупные задают среднюю цену актива. Данные постоянно меняются, поскольку рынок не стоит на месте, на него каждую секунду приходят новые продавцы и покупатели.

Анализ стакана цен для бинарных опционов

Самый очевидный вывод, который можно сделать проанализировав заявки и их соотношение — оценить спрос и предложение на актив. Если красных Ask больше по количеству и объему, значит предложение превышает спрос. В такой ситуации продавцы вынуждены снижать цену, а рынок находится в нисходящем (медвежьем) тренде.

Наоборот, если желающих купить больше, чем торговцы могут предложить, цена растет, на рынке преобладают быки, и трейдер наблюдает восходящую тенденцию.

Если в одном из направлений начинается резкое удаление выставленных ордеров, то нужно ожидать скорый разворот ценового движения.

Топ 5 брокеров 2021

Представляем рейтинг проверенных и надежных брокеров. Рейтинг формируется на основании комплексной оценки работы сервиса: год основания, наличие лицензий, реальных отзывов трейдеров, условий торговли и тд. Мы отсеяли все сомнительные конторы и оставили лучшее.

Еще один вариант анализа — отслеживать заявки с большим объемом. Если такая появилась в книге ордеров Bid или Ask, значит нужно сопоставить ее с текущей рыночной ситуацией и посмотреть, не намечается ли разворот. Например, если просмотреть книгу ордеров на биткоин на бирже Binance, то заявки от 1 BTC относятся к крупным, объемом 0,5-0,99 — к средним, все остальные — к мелким.

Крупный ордер на биткоин

Объемы торгов на бирже

Что из себя представляет стратегия

Соотношение спроса и предложения (цифры в колонках Ask и Bid) на бирже меняются очень быстро. Поэтому на первый взгляд кажется, что торговля на основе анализа заявок идеально подходит для БО, и особенно — для скальпинга. Трейдеру нужно:

  1. Вести мониторинг за активом.
  2. Отслеживать появление крупных игроков на рынке.
  3. Если заявки в одном из направлений начали массово удаляться, открывать сделку, противоположную трендовому движению.

Правильно определить период экспирации поможет свечной график. Сигналом, который подтверждает смену тренда, будет свеча с длинной тенью и следующий паттерн за ней, который начинает формироваться в сторону разворота. По общему правилу, период экспирации равен 3-4 таймфрейма. Дополнительно подтвердить сигнал можно с помощью осцилляторов и индикаторов объема.

Тем не менее стратегия стакан для бинарных опционов мало применяется на практике. Большинство трейдеров БО работают с валютными парами и криптовалютой. На рынке форекс нет единой таблицы, в которой можно посмотреть запросы продавцов и покупателей, потому что нет единого поставщика котировок. Подобная ситуация и с криптовалютой. Крипта торгуется на десятках разных бирж, отслеживать каждую из них, а потом сводить информацию — нереально и не продуктивно. Это не даст общей картины.

Лучше всего по стакану открывать сделки на котировках акций компаний. При условии, что трейдер имеет доступ к бирже, на которой торгуются акции.

Пассивные и агрессивные заявки

Биржевые спекулянты делятся на два типа: пассивные и агрессивные. Первые выставляют среднюю цену и стараются войти в рынок максимально быстро. Обычно сделки активных трейдеров не визуализируются в общем потоке, можно просто заметить, как они скупают выставленные ордера.

Пассивные спекулянты, наоборот. У них завышенные ожидания, они ждут, пока линия тренда подойдет к максимуму или минимуму. Чем больше пассивных заявок, тем выше вероятность скорого разворота котировок.

Вывод

Стратегия Стакан цен для бинарных опционов мало применима на валютных парах и криптовалюте. Зато с ее помощью трейдер может анализировать спрос и предложение на акции компании, открывать сделки на опережение. Этот подход также можно использовать, принимая решение о покупке криптоактивов с целью их дальнейшего хранения и перепродажи в момент повышенного спроса.

С учетом того, что на рынке форекс нет единого центра, где можно отслеживать ордера, для БО лучше выбрать другую стратегию. Например, торговать по объемам или анализировать рынок с помощью индикаторов-осцилляторов.

Матвей Одинцов
преподаватель экономических дисциплин
Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.
Чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь