Торговля по стакану на бинарных опционах
Первоосновой для возникновения любых котировок (курса акций, валюты, криптоактивов) является желание одних спекулянтов продать, а других — купить актив. Встречаются будущие участники сделки на бирже, а свои желания визуализируют в виде заявок. Они и формируют Depth of Market, более известный как «стакан цен». Основные колебания цены происходят в его пределах.
Что включает в себя торговля по стакану на бинарных опционах, и насколько эффективен такой подход, читайте далее.
Принцип работы биржевого стакана
Стакан цен, он же order book или книга ордеров — это перечень, динамическая таблица, в которой представлены ожидания биржевых спекулянтов относительно покупки и продажи актива. Формат таблицы одинаков для всех торговых инструментов, в том числе для валютных пар, криптовалюты, сырьевых товаров и акций.
В столбцах отображается цена и объем актива по каждой позиции. Красные значения — это Ask, приказы на продажу, или предложение. Зеленые цифры — Bid, запросы на покупку. Они формируют спрос.
Таблица может быть представлена в двух вариантах. Как два равнозначных экрана, в которых видны количество и сумма по каждой позиции.
Табличное отображение стакана
Или в виде двух столбцов, которые разделены между собой спредом. Ниже на скриншоте ценовое значение 15 939,29 — это спред.
Котировки на бирже
Заявки могут быть мелкими, средними и крупными. Маленькие объемы влияют на настроение незначительно, а вот крупные задают среднюю цену актива. Данные постоянно меняются, поскольку рынок не стоит на месте, на него каждую секунду приходят новые продавцы и покупатели.
Анализ стакана цен для бинарных опционов
Самый очевидный вывод, который можно сделать проанализировав заявки и их соотношение — оценить спрос и предложение на актив. Если красных Ask больше по количеству и объему, значит предложение превышает спрос. В такой ситуации продавцы вынуждены снижать цену, а рынок находится в нисходящем (медвежьем) тренде.
Наоборот, если желающих купить больше, чем торговцы могут предложить, цена растет, на рынке преобладают быки, и трейдер наблюдает восходящую тенденцию.
Если в одном из направлений начинается резкое удаление выставленных ордеров, то нужно ожидать скорый разворот ценового движения.
Еще один вариант анализа — отслеживать заявки с большим объемом. Если такая появилась в книге ордеров Bid или Ask, значит нужно сопоставить ее с текущей рыночной ситуацией и посмотреть, не намечается ли разворот. Например, если просмотреть книгу ордеров на биткоин на бирже Binance, то заявки от 1 BTC относятся к крупным, объемом 0,5-0,99 — к средним, все остальные — к мелким.
Объемы торгов на бирже
Что из себя представляет стратегия
Соотношение спроса и предложения (цифры в колонках Ask и Bid) на бирже меняются очень быстро. Поэтому на первый взгляд кажется, что торговля на основе анализа заявок идеально подходит для БО, и особенно — для скальпинга. Трейдеру нужно:
- Вести мониторинг за активом.
- Отслеживать появление крупных игроков на рынке.
- Если заявки в одном из направлений начали массово удаляться, открывать сделку, противоположную трендовому движению.
Правильно определить период экспирации поможет свечной график. Сигналом, который подтверждает смену тренда, будет свеча с длинной тенью и следующий паттерн за ней, который начинает формироваться в сторону разворота. По общему правилу, период экспирации равен 3-4 таймфрейма. Дополнительно подтвердить сигнал можно с помощью осцилляторов и индикаторов объема.
Загрузка ...Тем не менее стратегия стакан для бинарных опционов мало применяется на практике. Большинство трейдеров БО работают с валютными парами и криптовалютой. На рынке форекс нет единой таблицы, в которой можно посмотреть запросы продавцов и покупателей, потому что нет единого поставщика котировок. Подобная ситуация и с криптовалютой. Крипта торгуется на десятках разных бирж, отслеживать каждую из них, а потом сводить информацию — нереально и не продуктивно. Это не даст общей картины.
Лучше всего по стакану открывать сделки на котировках акций компаний. При условии, что трейдер имеет доступ к бирже, на которой торгуются акции.
Пассивные и агрессивные заявки
Биржевые спекулянты делятся на два типа: пассивные и агрессивные. Первые выставляют среднюю цену и стараются войти в рынок максимально быстро. Обычно сделки активных трейдеров не визуализируются в общем потоке, можно просто заметить, как они скупают выставленные ордера.
| Рыночные игроки | Лимитные игроки |
|---|---|
| Двигают цену | Удерживают цену в диапазоне |
| Ловят импульс на рынке | Стремятся открыть позицию по конкретной цене |
Пассивные спекулянты, наоборот. У них завышенные ожидания, они ждут, пока линия тренда подойдет к максимуму или минимуму. Чем больше пассивных заявок, тем выше вероятность скорого разворота котировок.
Вывод
Стратегия Стакан цен для бинарных опционов мало применима на валютных парах и криптовалюте. Зато с ее помощью трейдер может анализировать спрос и предложение на акции компании, открывать сделки на опережение. Этот подход также можно использовать, принимая решение о покупке криптоактивов с целью их дальнейшего хранения и перепродажи в момент повышенного спроса.
С учетом того, что на рынке форекс нет единого центра, где можно отслеживать ордера, для БО лучше выбрать другую стратегию. Например, торговать по объемам или анализировать рынок с помощью индикаторов-осцилляторов.
Ваш комментарий будет первым.