Какие формулы используются в торговле бинарными опционами и управлении капиталом?
Любой трейдинг, в том числе и таким простым финансовым инструментом как бинарные опционы требует математических расчетов. Они выражаются в проведение фундаментального и технического анализа, составлении торговых планов и стратегий и определения прибыльности своей торговли. Безусловно, каждый трейдер используют свои математические приемы для правильного расчета, которые помогают не только заработать, но и оптимизировать риски.
Что такое формула в бинарных опционах и как ее использовать?
Вики говорит, что формула – это комбинация математических знаков, которые выражают какое-то утверждения.
Формулы в бинарных опционах также имеют свое утверждение. Возьмем, к примеру знаменитый индикатор EMA, который строится по формуле:
EMA (t) = EMA (t-1)+ 2 *(P(t) – EMA (t-1))
И таким образом трейдер получают утверждение в виде показателя средней скользящей в определенной точки.
Что же рассчитывается с помощью формул для этого финансового инструмента? Да практически все.
Расчетов требуют следующие сегменты трейдинга БО:
- Индикаторы;
- Роботы и советники;
- Виды графиков;
- Торговые стратегии и системы;
- Торговые планы;
- Размеры депозитов и инвестиций.
Все ли нужно рассчитывать трейдеру? В век высоких технологий – нет. Индикаторы уже рассчитали их разработчики, торговые стратегии пишут профессионалы, а трейдерам нужно только учиться их понимать.
Однако, размеры депозитов и инвестиций трейдерам предстоит рассчитывать самостоятельно. К сожалению, большинство спекулянтов пренебрегают некоторыми правилами, из-за чего теряют свои депозитами. Некоторые не понимают, как рассчитывать сумму, на которую нужно пополнить счет, размер ставки, когда ее нужно увеличить, когда уменьшить, а когда вообще окончить торги.
Казалось бы, какое это имеет значение? Оказывается, самое большое, потому что трейдер должен уметь управлять как своей прибылью, так и убытками. Это называется управление капиталом и в него входит различные методики – диверсификация средств, мани-менеджмент и риск менеджменте.
Опытные инвесторы разрабатывают собственные уравнения для расчетов, которые помогают не только правильно управлять деньгами, но и приумножать их стабильно, а главное быстро. Тем же кто, только учится управляться с деньгами и торговать финансовыми инструментами лучше воспользоваться методиками, уже разработанными экспертами в сфере финансов и экономики.
Формулы для управления капиталом
В основном все известные правила и методы не были придуманы и предназначены специально для БО, но с успехом применяются не только на этом финансовом инструменте, но и на других видах трейдинга, ставках на спорт и даже в азартных играх.
Критерий Келли
Вкратце, Джон Келли не являлся трейдером – это был выдающийся американский математик, который разработал формулу для расчета ставок. Но, как всегда это бывает, она с успехом перекочевал сначала на биржевые рынки, потом на внебиржевые, а после и на рынок опционов.
Конечно, особенно эффективным критерий Келли оказался на этом финансовом инструмента, потому что он имеет большую схожесть со ставками.
Особенности применения критерия Келли:
- С ее помощью можно определить размер ставки (инвестиции, шага) в процентных величинах непосредственно от величины начальной сумму, депозита.
- Могут возникать ситуации, при которых рассчитанная с ее помощью инвестиция может оказаться меньше минимальной инвестиции брокера.
- Главная сложность в том, от трейдеров требуется правильно оценивать вероятностный исход. Только в этом случае она окажется эффективной.
Эта стратегия набрала такую популярность благодаря, тому что при ее использовании депозит растет очень быстро. Рассказывать, как она применяется для ставок на спорт здесь не стоит. Лучше сразу перейти к уравнению, которое используется для БО. Она выглядит следующим образом:
- F* — непосредственно размер депозита, долевая часть депозита (капитала);
- p – вероятность, того что сделка окажется прибыльной;
- q – вероятность, того что сделка окажется убыточной;
- А –размер прибыли, которая принесет профитная сделка;
- B – сумма убытка, которая получится если прогноз окажется неверны.
Что значит и как рассчитать каждый из этих показателей? P – это статистика трейдера. Рассчитывается он следующим образом: к примеру трейдер торгует с помощью одной стратегии, которая показала доходность в 59%. Это значит, что, используя эту ТС трейдер получил 59% закрытых сделок. Таким образом, Р будет равен 0,59.
Логично что Q будет равен 0,41, то есть 1-Р.
А рассчитывается по проценту доходности опциона. То есть, брокер обещает, что в случае если прогноз оправдается трейдер получить 75% от инвестиции. Это значит, что А будет равен 0,75.
Так как B равен сумме инвестиции и в случае ошибочного прогноза трейдер потеряет все сумму, то этот показатель будет равен 1. Поэтому можно упростить нашу формулу следующим образом:
Рассчитываем сумму для конкретного примера:
Ответ получается 0,43 в периоде. Округляем до о,4 и преобразовываем в проценты. Это значит, что трейдер может использовать 4% от собственного депозита, по этой стратегии с таким процентом доходности. Если капитал слишком большой, при этом показатель доходности по опциону, установленный брокером также высокий, то можно использовать дробные числа для уменьшения суммы ставки, к примеру, 0,2; 0,5 или 0,8 и так далее.
Формула Мартингейла
Конечно, говоря о формулах для бинарных опционов нельзя не упоминать о легендарном Мартингейле. Ее используют не только в ручных ТС, но и в роботах и советниках. Несмотря на то что на других финансовых рынках она считается одной из самых рискованных, на опционах она получила самое большое распространения.
Принцип ее крайне просто: после каждой убыточной сделки увеличивать в 2 раза инвестицию последующий.
На нашем сайте вы найдет множества вариации стратегии Мартингейла, поэтому не будем пускаться в долгие объяснения как ее применять и в каких ситуациях.
Кстати, стратегия Мартингейла считают эффективным методом выхода из просадки.
Мани-менеджмент и риск-менеджмент
Умение грамотно управлять капиталом – половина успеха трейдеров. Правила, как и формулы для каждого правила сформировал еще в начале XX века известный трейдер Ливермор. С тех пор она потерпела некоторые изменения, что естественно потому что конъюнктура рынка также изменилась и успешно интегрировала на рынок бинарных опционов.
Главные правила управления капитала вкратце можно описать следующим образом:
| Правило | Пояснение |
|---|---|
| Рисковать не более 3% капитала | В каждой конкретной сделке допустим риск не более 3% от депозита |
| Сумма инвестиций не должна быть более 30% от депозита | Суммарные риск на все открытые сделки не должен превышать этого значения |
| Максимальная дневная просадка составляет 15% | Если Вы достигли этого значения, то торговля на сегодня прекращается |
Используя такие примеры и уравнения, трейдер сможет рассчитать не только сумму инвестиции, но прибыль за определенный отрезок времени как в деньгах, так и в процентных соотношениях. Вообще, трейдинг требует постоянного подсчета всех факторов. Для этого важно использовать таблицы и составлять торговые планы. А помогут в этом различные формулы.
Ваш комментарий будет первым.