Корреляция валютных пар на Форекс: таблица и правила использования
Корреляция на форекс — это взаимосвязь между двумя активами из одного или нескольких классов. Валюта коррелируется с другими денежными единицами, индексами и товарами.
Виды связи на финансовых рынках
Используя информацию о взаимосвязи активов, инвестор снизит риски и улучшит точность анализа во время торговли.
Данные показывают, как один актив реагирует на поведение другого. Определяются по сложным математическим формулам и значения всегда колеблются в коридоре от -1 до 1. От 0 до 1 — прямая связь. От -1 до 0 — обратная. Определяется и ее сила:
- 0–0,2 — отсутствие связи. Цена этих инструментов не зависит друг от друга. Все сходства на графике случайны.
- 0,2–0,4 — слабая корреляция, когда между активами практически нет связи и сходятся только основные точки.
- 0,4–0,7 — средняя. Общее направление инструментов одинаково, но на небольших отрезках отличается.
- 0,7–9 и 0,9–1 — сильная и очень сильная. Графики активов показывают практически идентичное движение.
При обратной корреляции цифры те же, только с отрицательным значением.
Таблица корреляции валютных пар на форекс
Один из лучших сервисов предлагает американский брокер OANDA.
Инструкция по работе с таблицей:
- Выбор одного или нескольких классов активов: основные и экзотические валютные пары, металлы, индексы и товары.
- Определение 1 из 3 способов отображения параметров: Bubble, Heatmap и Table. Новичкам рекомендуется выбирать третий вариант, отображающий цифры, чтобы не запутаться в значениях.
- Установка одного инструмента, по отношению к которому будет показана зависимость остальных активов. По умолчанию выставлена пара EURUSD.
Теперь вы сможете видеть уровень связи за разные периоды от 1 часа до года.
Рынок всегда меняется
От редакции. Мы не советуем использовать не обновляемые таблицы. Взаимосвязь между валютами всегда меняется вслед за рынком. Сервис OANDA это подтверждает.
На скриншоте видно, что в зависимости от периода, значение кардинально меняются. На часовом периоде между парами EURUSD и AUDJPY взаимосвязи нет, а на дневном почти максимальная.
Учитывайте изменчивость во время торговли.
3 плюса использования данных о связи инструментов в торговле
- Уменьшение неудачных сделок у трейдеров, торгующих несколькими инструментами. Если появился сигнал на вход по паре EURUSD, он сформируется на EURJPY и других парах с высокой корреляцией.Если трейдер следит за этими парами, он увидит точку входа на нескольких активах и откроет по ним сделки. При этом цена может развернуться сразу по всем торгуемым инструментам, из-за чего трейдер потеряет больше денег.Зная о корреляции, спекулянт не войдет по коррелируемым активам и сохранит больше денег.
- Хеджирование. Трейдер открыл сделку на покупку по EURUSD, но не учел выход обновленных данных по ВВП в Германии. Эта новость может по-разному сказаться на цене евро, поэтому для диверсификации открывается ещё один ордер.Для этого выбирается инструмент с высокой обратной зависимостью, например USDCHF, и открывается ордер на продажу.
- Диверсификация. Трейдер решил, что доллар США вырастет. Вместо одного ордера на покупку USD, можно открыть контракты на понижение по EUR/USD и GBP/USD.
Используются пары со значением зависимости около 0,7.
Корреляция на форекс между валютой и товарами
Стоимость денежных единиц ряда стран зависит от экспорта добываемых товаров: золота, нефти и т. д – эти валюты называют товарными.
Канада
Одна из крупнейших стран-добытчиков нефти. В отличие от стран ближнего Востока, Канада не подвержена вооруженным, внутренним и международным конфликтам. К тому же она граничит с США — крупнейшим импортёром в мире, которому выгоднее покупать у соседей.
Канадский доллар и нефть показывают сильную положительную взаимосвязь. При этом цена валюты следует за товаром. Если растут котировки нефти, рассмотрите вариант с покупкой канадского доллара.
Австралия
Входит в тройку мировых лидеров по добыче золота — между драгоценным металлом и национальной валютой сильная взаимосвязь.
Важно: золото индикатор и валюта следует за ним. Поэтому если торгуете австралийским долларом, проводите мониторинг цен металла.
Самая сильная корреляция между активами на 3-месячном периода — 0.86. Самая слабая на годовом — 0.38.
Новая Зеландия
Котировки новозеландского доллара сильно коррелируются с золотом. Но страна не входит в список крупных добытчиков. По информации US Geological Survey в 2013 году в стране добыто порядка 10 тонн золота. В Австралии за 2013 год произведено 249 тонн, в Китае 438.
Основной источник дохода страны экспорт пищевых продуктов, шерсти и т. д.
Крупнейший экспортер новозеландских товаров — Австралия. Если у главного покупателя страны с экономикой все в порядке, соответственно и продавец чувствует уверенность.
Максимальная корреляция между NZD и золотом на недельном периоде 0.94. Худший показатель на годовом отрезке — 0.44.
Россия
Курс рубля зависит от стоимости нефти. Но зависимость между российским рублем и черным золотом слабее Канадской, особенно в 2018 году.
Так, с марта по июнь 2018 года котировки Brent выросли с 64 до 79 долларов за баррель. Российская валюта за этот период просела с 55 до 63 рублей за доллар.
Падение RUR связано с санкциями, специальным сдерживанием цен на валюту перед выборами, проходившими в марте 2018 и другими факторами.
Корреляцию валютных пар с остальными денежными единицами и другими классами активов используйте как дополнительный, а не основной инструмент при анализе актива.
Основное отличие определения связи между товарами и валютой — первые выступают сигналами, вторые реагируют. А значит, эти значения можно использовать для увеличения заработка, а не только диверсификации и хеджирования.
Связь между инструментами фондового рынка и валютами
Если рынок акций и облигаций определенной страны растет, валюта государства показывает положительную динамику.
Инвесторов привлекают акции японских компаний. Купить их можно в национальной валюте. Соответственно вкладчики сначала скупают иену, а потом акции.
От состояния фондового рынка зависит положение валюты.
Для отслеживания не требуется мониторить акции всех крупнейших компаний страны. Для этого используются индексы.
Индекс — инструмент, объединяющий акции группы компаний. Если большинство компаний показывают рост, дорожает индекс и наоборот.
Индексы США
Промышленный индекс Доу Джонса, объединяет 30 крупнейших компаний Соединённых Штатов: McDonalds, Intel и др.
От редакции. Напомним, индекс изобрел Чарльз Доу, разработавший основы современного технического анализа.
Индекс Доу Джонса показывает состояние рынка США.
S&P 500 (SPX на графике). Второй по торговым объемам в мире индекс после Доу. Показывает средневзвешенную цену 500 крупнейших компаний США.
NASDAQ Composite (NAQ). Объединяет 4000 компаний электронного рынка США.
У всех перечисленных индексов прямая сильная корреляция с долларом.
Индексы других стран
- Nikkei — японский аналог Доу Джонса. В индекс входят компании Fuji, Toyota и др.
- DAX — 30 компаний, акции которых торгуются на Франкфуртской бирже: Adidas, Volkswagen, Deutsche Bank и др.
- DJ EURO STOXX — 50 компания из 12 стран ЕС.
- РТС — российский индекс, в который входят 50 компаний, чьи акции торгуются на Московской бирже.
Индексы и валюты показывают прямую корреляцию на форекс. Но не забывайте, что курс денежных единиц зависит не только от положения фондового рынка .
Советник на форекс для корреляции
Кроме OANDA, простой и понятный советник для трейдера предлагает Investing.com. Выбрав валютную пару, интервал и количество периодов, система автоматически покажет список коррелируемых пар.
С калькулятором от Инвестинг трейдер мгновенно найдет коррелируемые активы за любой интервал на графике.
Плюсы и минусы корреляции
Недостатки:
- Торгуя одновременно взаимосвязанными активами, трейдер подвергает капитал дополнительному риску.
- Связь всегда изменяется — проверяйте значения перед торговлей.
Преимущества:
- Диверсификация рисков и хеджирование с помощью этой информации.
- Дополнительный сигнал для входа, при условии, что один из коррелируемых активов идет первым и тянет за собой второй.
Учитывая связь между активами, трейдер улучшит результаты своей торговли. Попробуйте и убедитесь сами.
Ваш комментарий будет первым.