Как провести тестирование советников на Форекс
Для торговли на валютных рынках существует огромное количество роботов — платные, бесплатные, для разных платформ и активов. Выбрать алгоритм ― половина дела. Для торговли на реальном счете нужно убедиться, что программа правда работает и не сольет депозит в первый же день. Тестирование советников на Форекс ― важная часть подготовки к трейдингу, которая экономит время и нервы.
Для чего проводят тестирование советников на Форекс
Проверка стратегии ― необходимое условие для начала работы. Никто не хочет запустить на реальном счете провальный алгоритм, который приведет к маржин-коллу. Поэтому до начала торговли инструменты тестируют.
Этот процесс помогает не только проверить прибыльность системы, но и оптимизировать ее для использования. Трейдеры работают со множеством инструментов, меняют таймфреймы, живут в разных часовых поясах.
Советник настраивают под свой стиль торговли. Испытание помогает узнать оптимальные параметры.
Тестер стратегий MetaTrader 4
В терминале МТ4 уже встроена программа для проверки роботов на исторических данных. В ходе тестирования советников на Форекс алгоритм совершает сделки на нужной валютной паре и выбранном таймфрейме. Это помогает понять, как инструмент торговал бы в прошлом, и на основе этой информации сделать выводы об эффективности.
В терминале есть также функция оптимизации, позволяющая выбрать параметры для настройки алгоритма. Регулируются уровень риска, прибыльности и другие факторы.
Сделки показываются в реальном времени. На графике трейдер видит, как робот открывает и закрывает ордера, какой профит и убытки получает.
В конце формируется отчет. В нем отражена не только кривая роста прибыли, но и много других параметров. После изучения информации трейдер делает вывод о работоспособности советника и о необходимости изменения настроек.
Настройка перед тестированием
Для проверки инструмента потребуется сам алгоритм и установленный на компьютер терминал с подключенным демосчетом. Для тестирования используются разные программы. Для примера ниже использован стандартный алгоритм на платформе MetaTrader 4.
Установка АТС
Для начала работы советник устанавливают в торговый терминал. Как это сделать:
- Скачать робота на компьютер, разархивировать.
- В MetaTrader 4 зайти в меню «Файл», выбрать «Открыть каталог данных».
Папка для сохранения инструментов
- Скопировать файлы в MQL4. Комплектация разных продуктов отличается. Обычно робот состоит из самого эксперта, индикаторов и сетов с настройками. Каждый файл копируют в соответствующую папку.
Папки для размещения файлов
- Перезагрузить терминал.
Программа установлена. Чтобы добавить робота на график, открывают навигатор и перетаскивают инструмент в окно выбранной валютной пары.
Установка советника на график
Загрузка архива котировок
Результат проверки зависит от архива котировок. В МТ4 по умолчанию встроены данные MetaQuotes, но они считаются некачественными. Поэтому трейдеры используют сторонние сервисы для загрузки информации.
Самый простой способ получить информацию ― скачать терминал. В программе МТ5 котировки загрузятся автоматически. В МТ4 это делает трейдер:
- Зайти в меню «Сервис» и выбрать «Архив котировок».
Как найти архив котировок
- В появившемся окне выбрать валютную пару и период М1.
Выбор актива и интервала
- Нажать «Загрузить», после завершения процесса перезапустить терминал.
Если советник будет проверяться на нескольких валютах, нужно последовательно скачать данные по всем активам.
Для любого тестирования рекомендуются минутные котировки.
Это простой способ получения архивной информации. Есть и другие, например, использовать данные компании Dukascopy. Как это сделать:
- Установить программу для скачивания котировок. Подойдет QuantDataManager.
- Загрузить информацию по нужной валютной паре и периоду.
- Установить в МТ4 скрипт CSV2FXT для конвертации тиковых данных.
- Преобразовать информацию и загрузить в терминал.
Такой путь сложнее и не подойдет для начинающих трейдеров, но котировки Dukascopy считаются стандартом в проверке автоматических систем.
Как пользоваться тестером стратегий в MT4
После загрузки архива котировок и робота приступают к проверке. Тестер стратегий открывается с помощью кнопки в терминале или комбинацией клавиш CTRL+R.
Запуск тестировщика
В нижней части экрана появляется окно, в котором трейдер задает параметры:
| Пункт меню | Значение |
|---|---|
| Советник/Индикатор | Выбирают «Советник» и находят в списке нужный. |
| Символ | Валютная пара для тестирования. |
| Модель | Все тики (самый точный метод). |
| Период | Временной интервал, рекомендуется М1. |
| Спред | Текущий или фиксированное значение. |
| Использовать дату | Выбор точных дат для теста. |
| Свойства эксперта | Настройки параметров советника. |
Для тестирования советников на Форекс желательно выбирать модель исследования «Все тики», потому что этот способ дает самый точный результат. Торговля анализируется по наименьшему возможному таймфрейму. Тест по ценам открытия работает только на сформировавшихся барах и не учитывает движения внутри свечи. Модель контрольных точек испытывает робота на меньшем доступном таймфрейме (например, для Н4 это Н1).
После настройки нажимают кнопку «Старт» для запуска испытания.
Ход тестирования
Процесс длится от нескольких минут до пары часов.
Анализ результатов тестирования
После завершения проверки информация доступна в левом нижнем углу терминала. Там находятся вкладки:
- Результаты. Список сделок, открытых в процессе.
- График. Доходность инструмента в виде кривой.
- Отчет. Полная статистика.
- Журнал. Описание ошибок, возникших при проверке.
Главный раздел ― «Отчет». В нем собрана подробная информация о результатах испытаний. Ключевые показатели:
- Чистая прибыль. Показывает доходность на выбранном активе.
- Прибыльность. Оценка эффективности робота.
- Количество сделок. Сумма и соотношение прибыльных и убыточных ордеров.
- Качество моделирования. Если значение ниже 90%, результаты не считают достоверными.
- Максимальная просадка. Допустимая величина этого параметра устанавливается правилами риск-менеджмента. Показатель выше 10% ― высокий риск.
Исправляем ошибки рассогласования графиков
Расхождение между котировками брокера и архивными данными вызывают сбои, которые влияют на качество тестирования. Проверка с ошибками не считается достоверной. В такой ситуации очищают историю терминала:
- Зайти в меню «Файл», «Открыть каталог данных».
- В директории history найти папку с названием торгового счета.
Очистка истории
- Удалить файлы с расширением .hst.
- Перезагрузить терминал и заново скачать нужные котировки.
Это решает проблему рассогласования, которая часто возникает при первых запусках тестировщика.
Результаты тестирования на истории
Итог проверки зависит от выбранного временного периода. Нет смысла использовать данные 20-летней давности, ведь рынки тогда были другими. Алготрейдеры считают, что тест должен включать последние 2-5 лет. Для быстрого анализа скальперских стратегий можно ограничиться 1-3 месяцами.
Результаты тестирования на реальном счете
После завершения проверок на истории роботов оптимизируют и переходят к форвард-тестированию. Это работа на демо или центовом счете в течение короткого времени. Использование исторических данных помогает оценить алгоритм, но торговля на реальном рынке достовернее.
Для начала работы данные счета добавляют в сервис мониторинга, например, Myfxbook. Это позволит проанализировать результаты торговли.
Сроки форвард-тестирования трейдер выбирает самостоятельно. Достоверными считают отчеты за 2-3 месяца работы.
По завершении процесса оценивают соотношение показателей прибыли и просадки депозита. Убирают из портфеля активы, на которых робот дал плохой результат. Делают выводы об оптимальном времени работы советника.
Сохранение результатов для дальнейшего использования
Отчеты по итогам испытаний сохраняют. Разные способы организовать это:
- Скопировать данные в таблицу Excel. Так делают, когда требуется сравнить результаты по валютным парам или инструментам.
- Сохранить отчет в виде файла HTML. Данные можно в любой момент открыть в браузере.
- Загрузить информацию в сервис Myfxbook. Это удобно делать для демонстрации результатов алгоритма.
Отчет в формате HTML
Можно использовать любой вариант хранения. Главное, чтобы трейдеру было удобно анализировать информацию таким способом.
Итоги
Тестирование советников ― необходимая часть алготрейдинга. Новички часто пренебрегают этим процессом, потому что он занимает время. Профессионалы понимают важность анализа и изобретают новые способы проверок. Оценка эффективности робота помогает выбрать лучший инструмент и сохранить депозит, поэтому тестирование должно быть обязательным этапом торговли.
Часто задаваемые вопросы
Ваш комментарий будет первым.