Самые волатильные пары на Форекс в 2021 году

Самые волатильные пары

Когда трейдеры проводят технический анализ, они изучают графики. И можно заметить, что активы ведут себя по-разному. Одни инструменты более спокойны, другие показывают импульсные движения от уровня к уровню. Скорость изменения цены на графиках разная. В статье рассмотрены самые волатильные пары на Форекс.

Изучать амплитуды движения нужно, чтобы узнать, какую стратегию применять к активу.

Понятие волатильности

С параметром трейдеру придется сталкиваться часто. Волатильность — показатель изменчивости котировок на рынках. В трейдинге это средний ценовой диапазон за указанный период.

Виды

Есть 2 способа классификации волатильности. Разновидности по типам вычисления:

  • Историческая. Стандартное отклонение доходности на основе прошлых данных за взятый период.
  • Ожидаемая. Используется цена, в которой учитывают риски и фундаментальные данные.
  • Историческая ожидаемая. Запись прогнозов и сравнение с реальной ситуацией.

Разделение по способам вычисления подходит для анализа фондовых активов. На Форекс больше используют разбивку по скорости изменения котировок:

  • Сильная. График не задерживается в узких диапазонах и за короткое время проходит много пунктов.
  • Слабая. Котировка часто движется горизонтально во флете, коридоры небольшие, а тренды растут медленно.
  • Умеренная. Предпочтительный показатель при трейдинге на валютных парах. На движениях зарабатывают без повышенного риска для депозита.
  • Комбинированная. Цена сбрасывает или набирает обороты в зависимости от фона (новостей, времени суток, торговой сессии).

От чего зависит

Наряду с волатильностью учитывается ликвидность — скорость конвертации актива. Чем выше показатель, тем меньше штормит цену. Самые волатильные валютные пары на Форекс — это зачастую инструменты с низкой ликвидностью. Даже небольшие ордера вызывают резкие скачки на графике. Если сказать просто, то рост показателей спроса и предложения помогает сдержать цену.

По экзотическим валютам проходят низкие объемы торгов, поэтому даже небольшой ордер вызывает импульс. Чтобы наглядно увидеть влияние ликвидности, ниже представлено сравнение 2 инструментов. В примере график торговой пары доллар-лира и мажора USD/JPY.

Хотя иена не считается спокойной валютой, на фоне TRY выглядит такой.

Сравнение основной пары и экзотической

Разница волатильности доллара США и турецкой лиры

Факторы, которые влияют на ценовые движения моментами: выход новостей, политическая обстановка, выборы. Тогда на рынке говорят о всплеске волатильности.

Как применять для получения прибыли

Котировки с широкими диапазонами привлекают трейдеров. Это вариант быстрее заработать. Если за день пара проходит до 50 пунктов, амбициозному участнику такая торговля не интересна. Ему хочется поймать импульс, который прокатит ордер на 100 пунктов в выбранном направлении.

Но у волатильности один недостаток — с ее ростом увеличивается риск. Самые большие колебания у экзотических валют. Они настолько непредсказуемы, что чаще и быстрее выносят стоп-лоссы, чем на популярных активах. На экзотике цена может не один раз пробить диапазон и вернуться к старому значению.

Если трейдер решил торговать на таких рисковых инструментах, стоит выбрать брокера, у которого нет проскальзываний. Это поможет избежать игнорирования стопов и входа в рынок по невыгодной цене.

Еще один признак волатильных активов — расширенные спреды. Недостаток спроса увеличивает разбег цены на десятки пунктов.

Как измерить

В зависимости от цели, используют два способа вычисления: индикаторы и калькулятор. Первый метод нужен для мониторинга изменения амплитуды графика во время работы, второй — чтобы подобрать актив.

Калькулятором пользуются на стадии общей аналитики. Полезен, когда известна стратегия и осталось определиться с валютной парой. С помощью этого инструмента просматривают средние показатели по скорости цены в истории торгов.

Калькулятор Mataf

Сервис для расчета среднего диапазона цен

Индикаторы волатильности

Наглядно изменение диапазона колебаний показывают скрипты для торговых терминалов — например, Скользящая средняя. Основная функция — определение тренда, но еще применяется как индикатор волатильности на выбранных периодах. Линия идет горизонтально — значение низкое. Если начинает показывать на север или юг, это говорит об ускорении цены. Чем угол будет больше, тем значение сильнее.

Еще лучше изменения отражают Ленты Боллинджера. Они состоят из 3 линий: в центре — Скользящая средняя и стандартное отклонение от нее в обе стороны. Когда ленты начинают раскрываться — это сигнал ускорения цены. В спокойном состоянии графика полосы индикатора будут стремиться к средней и говорить о снижении показателя.

Пример определения волатильности индикатором

Ленты Боллинджера в работе

Вот еще 3 индикатора для определения уровня скорости цен:

  • Средний истинный диапазон (ATR).
  • Канал Дончиана (DC).
  • Канал Кельтнера (KC).

Таблица самых волатильных пар на Форекс в 2021 году

Сравнение среднесуточного показателя групп активов за период 10 недель.

Основные

Торговая параПункты за день
EUR/USD51,05
GBP/USD82,43
AUD/USD62,66
USD/CHF56,84
NZD/USD61,14
Среднее значение62,82

Второстепенные (кросс-курсы)

Торговая параПункты за день
EUR/NZD115,32
AUD/CHF54.40
GBP/AUD109,77
NZD/JPY67,11
GBP/CAD103,95
EUR/CHF47,84
AUD/NZD55,44
Среднее значение79,11

Экзотические

Торговая параПункты за день
USD/TRY1123,32
USD/SEK701,84
USD/DKK276,16
USD/SGD50,06
USD/HKD50,88
Среднее значение440,45

Видно, что таблица самых волатильных пар на Форекс в 2021 году включает экзотические активы. Они идут с большим отрывом от мажорных и кросс-курсов.

Дальше для примера перечислены списки самых волатильных пар.

Основные высоковолатильные

  • USD/CAD.
  • GBP/USD.
  • AUD/USD.

Основные низковолатильные.

  • USD/JPY.
  • USD/CHF.

Высоковолатильные кросс-курсы

  • GBP/NZD.
  • GBP/AUD.
  • EUR/NZD.
  • EUR/AUD.

Низковолатильные кросс-курсы

  • EUR/GBP.
  • EUR/CHF.
  • AUD/CHF.
  • CAD/CHF.

Волатильные экзотические пары

  • USD/RUB.
  • USD/ZAR.
  • USD/TRY.

Волатильность по металлам

Золото и серебро сочетают сильные ценовые движения и ликвидность, что отличает их от валют.

Одного технического анализа тут мало, поэтому активы больше подойдут для опытных трейдеров.

Вот показатель этих металлов с американским долларом за 10 недель:

  • Золото — 2342,51.
  • Серебро — 624,30.
График золота и серебра

Сравнение амплитуды цен металлов

Волатильные пары по сессиям

Еще один параметр, от которого зависят колебания цены, — торговые периоды. Рынок Форекс действует круглосуточно — это связано с часами работы мировых бирж. Когда заканчивается одна сессия, начинается другая.

Особенность стоит учесть, так как торговые пары ведут себя по-разному в зависимости от времени суток. Один актив показывает сильные импульсы в азиатскую сессию, а в европейскую спокоен. Далее — списки самых волатильных мажорных пар.

Азиатская сессия

  • EUR/JPY.
  • GBP/CHF.
  • GBP/JPY.

Европейская сессия

  • GBP/CHF.
  • EUR/USD.
  • GBP/JPY.

Американская сессия

  • GBP/JPY.
  • GBP/CHF.
  • EUR/USD.
Волатильность по сессиям

Пары для торговли в американскую сессию на StockTime

Плюсы и минусы волатильных валютных пар

Сильные ценовые колебания — риск для депозита. Не зря на других рынках торговля такими инструментами считается опасной, а инвесторы обходят стороной низколиквидные акции. Большинство импульсных движений не поддается прогнозированию, что становится причиной потери денег.

Положительная сторона работы на графиках с быстрой ценой — это скорость увеличения капитала. Пока трейдер на спокойной валюте ждет прибыль на пару десятков пунктов, спекулянт в импульсном диапазоне получит +5, 10, 20% к депозиту.

Можно выбрать актив, который не стоит на одном уровне, но и не летает в сутки по 200 п. Это будут относительно безопасные сделки, а скорость заработка выше, чем на ликвидных, но медленных графиках.

Стратегии торговли валютными парами Форекс с низкой и высокой волатильностью

Для инструментов, которым не характерна широкая амплитуда колебаний, подходят классические методы трейдинга. В консолидациях хорошо отрабатывают сигналы на отбой от границ, которые создала цена. В связке с осцилляторами статистика плюсовых сделок будет выше.

Тенденции на низковолатильных активах длительные. Если их поймать, можно заработать. Но такая торговля подходит для терпеливых людей — чтобы собрать много пунктов, открывают ордера минимум на пару дней. Из индикаторов для определения силы движения используют Скользящую среднюю.

На валютах с высокой волатильностью применяют агрессивные стратегии. Например, пробой уровней. Так как импульсы часто нельзя спрогнозировать, для торговли лучше использовать отложенные заявки с расстановкой Take Profit и Stop Loss. Ордера ставят за уровнями, которые, вероятно, будут пробиты.

Классические стратегии для пар с высокой волатильностью тоже используют. Прибыльных сделок будет меньше, так как много ложных сигналов.

Сервисы для получения данных

Чтобы узнать, какая самая волатильная валюта на Форекс, не нужно ничего вычислять. Умные люди уже все сделали за трейдеров. Первый ресурс, который стоит найти, если нужно узнать средний диапазон хождения котировки, — калькулятор волатильности. Вот несколько таких функциональных сервисов:

  • Investing. Здесь можно узнать среднюю волатильность по 40 валютным парам разных классов. Кроме сравнительной таблицы, есть функция выбора отдельного инструмента. В этом случае на странице откроются статистические сведения для разных периодов.
  • Расчеты от Mataf. Сервис содержит настраиваемую таблицу с торговыми парами. Для незарегистрированных доступен только список активов по умолчанию.
  • Биржевые часы 24. Если трейдеру нужна информация о начале торгов и сессиях — ему сюда. На сайте есть информация о взаимосвязи волатильности отдельных инструментов и времени суток.
Вычисление среднего значения движений цен

Календарь волатильности Investing

Итоги

Правильно определять потенциал цены — необходимый навык. Он поможет трейдеру обойти риски, которые несут в себе низколиквидные активы. Повышенная волатильность встречается на всех торговых парах. Перед работой важно научиться выявлять признаки ее зарождения: по сигналам индикаторов, новостям, данным технического анализа.

Если цель трейдера — получить прибыль на быстрых ценовых движениях, стоит понять, как ведут себя волатильные пары на Форекс в условиях демосчета. Это убережет от ошибок и поможет выяснить, стоит ли так торговать или лучше выбрать популярные валюты.

Часто задаваемые вопросы

📖 Есть перевод слова «волатильность»?
На английском volatility — «непостоянство», «изменчивость».
🌍 Какие пары лучше торговать в европейскую сессию?
С минимальным риском работают со следующими активами: USD/JPY, AUD/JPY — показывают средние значения.
📊 Сколько пунктов считается высокой волатильностью?
Среди основных валют показатель держится в районе 70 п. В таком случае опасным уровнем считается 100 п
📈 Какие события вызывают рекордные импульсы?
Важные новости, войны, политические заявления и другие нетипичные для страны события.
❓ Как узнать показатель не в пунктах, а в деньгах?
Некоторые календари дают такую информацию. Но легко вычислить самостоятельно: узнать у брокера, сколько стоит один пункт, и умножить на среднее значение.
Одинцов Матвей
Экономист, кандидат наук. В 2015 году защитил диссертацию, посвященную хеджированию валютных рисков. Специализируется на стратегиях и фундаментальном анализе.
Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.
Чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь