Что такое тик в трейдинге
Успешная карьера в торговле на финансовых рынках начинается с понимания основ. Трейдеры следят за движениями цен с помощью пунктов, пипсов и тиков. Эти инструменты по-разному отражают изменения рынка. Тики в трейдинге — это средняя величина, помогающая определить минимальное восходящее или нисходящее движение цены актива. Проще говоря, это установленный диапазон (шаг), на который может изменяться рыночная стоимость инвестиционных инструментов.
Понятие тика в трейдинге
До появления электронной торговли, когда акции продавали и покупали в зале Нью-Йоркской фондовой биржи, трейдеры участвовали в сделках лично. В то время котировки колебались в пределах 1/8 или 1/16 доллара. Это означает, что они поднимались или понижались на $0,125 или $0,0625 соответственно. Однако в XXI веке стоимость ценных бумаг может колебаться даже на несколько центов.
Раньше трейдеры пытались заработать на незначительных движениях рынка. Зная наименьшую величину, на которую двигается актив, участники торгов могут попытаться скальпировать (совершать много мелких сделок за короткий период) между изменениями цены. Таким образом, тик в трейдинге — это концепция, которая уходит корнями в далекое прошлое. Люди, торгующие на биржах, всегда пытались извлечь выгоду из изменения стоимости инструментов на размер минимального шага.
Стандарты, в соответствии с которыми может колебаться график активов (акций, деривативов, валюты, сырья), отличаются. Разница зависит от рынка. Минимальный шаг изменения стоимости инвестиционных инструментов показывает прирост или снижение котировок, выраженный в местной валюте. Размер устанавливается биржей и зависит от контрактного актива, которым торгует трейдер. Например, тик сделки на сырую нефть WTI на NYMEX — 0,1 пункта (наибольшее изменение стоимости). Поскольку последний равен $1000, диапазон движения котировок будет $10.
При торговле акциями значение будем иным. Для бумаг дороже $1 размер шага составляет $0,01. Если активы в настоящее время торгуются по $20,54, следующие возможные уровни котировок будут равны $20,53 и $20,55.
На рынке форекс тик называют пипсом. Значение представляет собой четвертый десятичный знак обменного курса. В некоторых валютных парах, включающих японскую иену, пипс может располагаться во втором разряде.
Минимальный шаг изменения цены
Значение тика на бирже играет важную роль в анализе коэффициентов и управлении рисками на всех финансовых рынках. Также эти показатели могут повлиять на транзакционные издержки.
Виды тиковых графиков
Каждый диапазон изменения котировок на покупку или продажу активов представлен диаграммой, показывающей направление движения рынка. Повышение указывает на сделку, в которой транзакция произошла по более высокой котировке, чем предыдущая операция. Понижение же указывает на заявку, которая была выполнена по более низкой цене.
Тиковые графики создают новый бар (свечу) каждый раз, когда выполняется определенное количество транзакций. Многие трейдеры считают эти диаграммы эффективным способом снижения рыночного шума, поскольку все бары создаются одинаково. Если нет свечей, значит активность торгов низкая.
Например, свеча на 1000-тиковом графике представляет 1000 сделок любого размера. Диапазон изменения котировок можно использовать как в позициях только с 1 единицей определенного вида активов, так и с количеством в 10 000. Сочетание тиковых графиков с объемом рынка создает основу для более точных прогнозов.
Трейдеры могут выбирать любое количество шагов в зависимости от личных торговых предпочтений:
- Графики, соответствующие числам Фибоначчи (13, 21, 34).
- Более популярные диаграммы на 233, 133 или 33 шага.
- График, где количество отображается в зависимости от продолжительности торговли, например 5 минут.
Диаграммы с минимальным шагом изменения цены позволяют замечать перемены в объемах рынка во время низкой или пиковой активности и принимать соответствующие решения. Форекс-трейдеры разработали различные типы торговых стратегий, основанных на таких графиках. Дневные спекулянты могут использовать диаграммы на 2000 пипсов, а для скальпинга применяют на 70 тиков. Они позволяют принимать более быстрые решения. Каждый трейдер должен сам определить, какой вид больше подходит для реализации торговой стратегии. От этого зависит точность прогнозирования.
Загрузка ...Польза и применение тиковых графиков
Диаграммы с минимальным шагом цены имеют 3 преимущества:
- Показывают импульс лучше, чем графики, основанные на времени. Например, если виден выход из бокового тренда, есть вероятность, что трейдер сможет получить удачный вход в сделку. Свечи будут следовать друг за другом намного быстрее, что позволяет предвидеть большие движения.
- Они сжимают периоды низкой активности. Если торговли будет мало, распечатка новых баров займет много времени, что может привести к более чистым графикам. На рисунке показано, как работает диаграмма с минимальным шагом изменения цены в действии. Слева представлен 233-тиковый график, а справа — 5-минутный.
Сравнения диаграмм
- Если трейдер торгует по тренду, волны в направлении движения цены будут иметь большую активность, чем изменения, идущие против рынка. Появляются более четкие структуры диаграммы. Благодаря им упрощается торговля.
Будучи типичной гистограммой, тиковый график имеет 4 аспекта, которые можно идентифицировать.
Индикаторы тиков в торговых стратегиях
Индекс обычно используется для оценки общего тренда финансовых рынков. Он представляет собой количество активов, которые покупают, минус объем инструментов, которые продают.
Например, если индикатор тиков на фондовом рынке показывает +200, это означает, что 200 акций растут, а затем будут падать. Появляется бычий сигнал. Если индикатор показывает -350, то тренд снижается, после чего начнет подниматься — силу набирают медведи.
Значения постоянно изменяются. Показатели выше 0 считаются бычьими, а ниже 0 — медвежьими.
Индикатор тиков на свече
Тем не менее среди трейдеров есть негласный договор о том, что если индекс находится на экстремальных значениях, его можно воспринимать в качестве противоположного сигнала. Например, когда показатель индикатора NYSE Tick Index ($TICK) ниже -600 (тренд идет вниз), следует открывать длинную сделку. Если значение индекса выше 600 (сигнал к движению вверх) возможно имеет смысл войти в короткую позицию.
Часто задаваемые вопросы
Ваш комментарий будет первым.