Торговые объемы на Форекс и способы их использования

Объемы торговли на форекс

Количественные показатели соотношения спроса и предложения на валютном рынке — большой раздел технического анализа. Хотя есть спорное мнение, что это фундаментальные данные. Выявить реальные объемы на Форекс онлайн нельзя, но какую-то их часть собрать возможно. Торгового «Грааля» из этого не получится, но данные подходят для комплексного применения в трейдинге.

Что такое торговые объемы на Форекс

Каждую секунду на валютном рынке проходят сделки между покупателями и продавцами. Торговля идет разными лотами. Трейдеры могут работать на центовых счетах, а маркетмейкеры и центробанки совершают многомиллионные сделки. Сумма всех ордеров называется объемом. Это количество наторгованных лотов за единицу времени.

График в терминале МТ4

Данные Форекс на графике

    Отличие от других рынков

Понятие пришло с фондовых рынков, где в любой момент можно посмотреть количество ордеров по отдельным инструментам. Валютный рынок децентрализован, поэтому объем торговли на Форекс со всех бирж, банков и других участников системы собрать невозможно. Работа идет одновременно в разных странах в режиме онлайн. Нет сводной информации по операциям — только данные каждой конкретной площадки.

График фондовой биржи в терминале QUIK

Данные фондовой биржи

   Формирование

На организованных торгах валютой объемы складываются из реальных показателей ― сколько актива купили и продали за период. Инвестор видит цену, время и количество лотов.

Определить совокупную стоимость позиции по одной валюте во всем мире не получится, но можно собрать данные с разных площадок — у брокеров, банков, дилеров. Результаты не будут отражать весь рынок, а только клиентов отдельных участников.

Сложности в анализе

Децентрализованность создает проблемы для аналитиков. Данные относительны, поэтому нельзя рассчитывать на получение точных цифр. На торгах ценными бумагами трейдеры узнают, что вступил крупный игрок, посмотрев в стакан заявок. На валютном рынке участники могут только предполагать, насколько большие капиталы задействованы. Объем сделки Форекс — это единица информации, из которой понемногу собирается представление об обороте на разных площадках.

Использование объемов для определения торговых возможностей

Борьба между спросом и предложением создает движение цены, на котором зарабатывают трейдеры. Суть метода в том, чтобы определить лидирующую силу и присоединиться к ней в подходящий момент. Даже если данные относительны, они отражают общую ситуацию.

Могут показать истощение рынка

Когда цена падает при растущих накоплениях, то кто-то избавляется от активов. Это может быть сигналом, что пора продавать. Без больших показателей снижение котировок будет временным и вскоре снова развернется. Такая ситуация говорит о том, что можно приобрести актив на откате, когда значения упадут. Истощение рынка закончится, и котировки вырастут.

Могут показать накопление

Растущий показатель при слабом движении цены говорит о том, что крупные игроки набирают позиции. Значит, рынок скоро двинется. Это возможность поймать зарождение тенденции.

Могут показать силу движения

Когда накопления растут в тренде, это указывает на его продолжение в том же направлении. По мере движения присоединяется больше трейдеров, поддерживающих ход цены.

Объем показывает интерес участников рынка. Логика этого метода анализа в том, чтобы следовать за крупными игроками. Если данные падают, то нет смысла заключать новые сделки, а растущие цифры открывают возможности для трейдинга. Прогнозируются продолжение тренда, разворот движения, пробой или отскок от уровня.

Виды

По характеристикам объемы делятся на три типа:

Тиковый

Показывает, сколько раз изменилась цена за интервал времени. То есть можно посмотреть объем торгов на Форекс за день, минуту или другой таймфрейм. Тиковые данные не связаны с реальной суммой проторгованных лотов. Косвенно большое значение указывает на столько же настоящих накоплений, потому что цена менялась не сама по себе. Ее двигали участники рынка, заключившие много сделок, но каждая из них могла быть на любую сумму.

Тик ― единичное изменение цены.

Биржевой

Это количество активов, которые были куплены или проданы. На бирже объем указывают в лотах или сумме валюты инструмента.

Количественный

Общее число за период. Дает возможность распределить сделки внутри отрезка времени и выставить ценовые уровни в местах скопления. Теория анализа объемов появилась на фондовом рынке и основана на изучении проторгованного количества акций или фьючерсов. С развитием Форекс методы доработали. Теперь тиковые данные анализируют наравне с биржевыми.

Метод анализа торгового объема VSA

Volume Spread Analysis позволяет мониторить накопления в сочетании с размером и формой свечи. Так можно прогнозировать движение котировок и находить «большие деньги». Исследуются 3 переменные:

  • Объем свечи.
  • Цена закрытия.
  • Минимум и максимум за сессию.

Цель VSA ― выявить крупных игроков и следовать за ними. Метод не дает точных сигналов на вход в рынок, как это делают некоторые индикаторы. Spread Analysis подходит для всех видов активов и показывает не только направление тренда, но и силу.

Стратегия может показаться сложной из-за отсутствия четких правил. Есть свечные сетапы, которые трейдеры ищут на графике, но их трактование субъективно. Главные паттерны VSA:

ПаттернОписаниеЗначение
Аптраст (upthrust)Резкий рост цены с быстрым откатом, сопровождающийся повышенной активностьюЛожный пробой. Смена тренда на нисходящий.
Шейкаут (shakeout)Аналогичная ситуация в противоположном направленииЛожный пробой. Смена тренда на растущий.
Прорыв (breakout)Пробой уровня на повышенном накоплении и спредеПродолжение тенденции
Тест пробоя (test of breakout)Ретест уровняПоиск точки входа по направлению тренда
Поглощение (absorption)Останавливающий объемСмена тренда

На Forex система  работает хуже, чем на фондовом рынке, из-за отсутствия реальной информации.

К этой стратегии приходят с опытом. Начинающие трейдеры не понимают важность анализа действий крупных игроков. Но если понять логику метода, торговля становится прибыльнее.

Где найти точную информацию об объемах

Аналитики исследуют относительные характеристики ― каковы они по сравнению с предыдущими свечами. Объемы бывают большие, маленькие и средние. Для получения этой информации анализируют два вида данных:

Число изменений цены за временной период смотрят в торговых терминалах, которые тоже используют для анализа. Чтобы котировки сдвинулись на тик, нужна продажа или покупка актива. Поэтому по тиковым значениям судят о реальных.

Том Вильямс в книге «Хозяева рынков» прямо говорит о том, что можно использовать тиковые данные, если реальные не доступны.

Информацию о фьючерсах берут с Чикагской товарной биржи (CME). Она открыта для всех на сайте, и цифры коррелируют с торгами на валютном рынке. Объем фьючерсов на Форекс можно использовать для относительного анализа.

Также трейдеры применяют терминалы, подключенные к фондовым биржам. Например, ATAS или NinjaTrader предлагают большой функционал для работы. Программы используют для анализа данных, а сделки заключают на рынке Форекс. Такой способ не подходит для скальпинга, но актуален для среднесрочных позиций.

Тиковые и фьючерсные показатели дают примерно одинаковую информацию.

Использование индикаторов для определения объемов

Индикаторы — это инструменты технического анализа, помогающие исследовать котировки. Трейдеры принимают решения об открытии сделок на основании их показателей. С помощью математических формул инструмент преобразует движение цены в визуальный ряд на графике.

На Форекс индикаторы работают с тиковыми данными. Их разделяют на две большие группы:

ВертикальныеГистограммы в отдельном окне под графиком. Показывают количество сделок за временной промежуток.
ГоризонтальныеСтолбцы рядом с графиком. Отражают интерес участников рынка к конкретной стоимости актива. Позволяют определить важные ценовые уровни.

Эти инструменты не используют по отдельности. Обычно их сочетают с индикаторами тренда и осцилляторами для определения точек входа.

Бесплатные индикаторы объема

В терминале MetaTrader уже есть 4 бесплатных встроенных инструмента:

  • Accumulation/Distribution.
  • Money Flow Index.
  • On Balance Volume.
  • Volumes.

Каждый применяется для анализа данных. Также есть пользовательские индикаторы, расширяющие возможности программы. Трейдер самостоятельно скачивает и устанавливает их. Ниже описаны популярные варианты.

VWAP

Volume Weighted Average Price переводится как «Средневзвешенная по объему цена». Используется на любом таймфрейме и подходит для всех видов активов. Представляет собой линию на ценовом графике.

VWAP используют как вспомогательный инструмент. Он удачно дополняет канальные системы, Price Action, торговлю от границ поддержки и сопротивления.  Индикатор показывает активность участников в конкретный период.

Алгоритм не определяет направление движения, только силу.

Как интерпретировать показатели:

  • Если цена долгое время выше индикатора ― тренд восходящий, ниже ― нисходящий.
  • Пересечение линий инструмента и цены говорит о флэте.
  • Снижение VWAP означает затухание интереса участников, и наоборот.

Инструмент фильтрует рыночный шум и дает возможность сквозного анализа на разных временных периодах. Единственный недостаток ― запаздывание, увеличивающееся при приближении конца текущей серии. В последних точках таймфрейма чувствительность снижается.

Индикатор на графике

VWAP в терминале МТ4

VWAP создан на основе скользящих средних. Есть версии для МТ4, МТ5, Quik и других платформ. Базовый вариант с минимальным количеством настроек бесплатный, можно приобрести расширенный пакет.

Что влияет на рост и падение объемов рынка Форекс?

Загрузка ... Загрузка ...

On Balance Volume

Переводится как «балансовый объем». По умолчанию встроен в терминал Meta Trader. Используется на всех таймфреймах, но предпочтительнее D1. Подходит для любых активов. Это один из первых инструментов VSA. Применялся на фондовой бирже, затем пришел на Форекс. Выглядит как линия в отдельным окне внизу графика.

On Balance Volume опережает изменения цены. Повышение значений говорит о том, что в актив вкладываются крупные участники. Если котировки меняются раньше, чем показания инструмента, то интерес отсутствует.

Как интерпретировать показатели:

  • Движение в одном направлении с ценой подтверждает текущий тренд.
  • Не совпадающие с индикатором изменения котировок указывают на краткосрочную тенденцию, которая вскоре закончится.
  • Расхождение экстремумов на графиках говорит о дивергенции. Это знак смены направления тренда.
  • Резкий всплеск на локальных минимумах и максимумах — признак разворота.

На графике индикатора можно выставлять линии поддержки и сопротивления.

Анализ не проводят на выходе экономических новостей и в первые 10 минут после открытия сессии. Для этих событий характерно повышение активности.

On Balance Volume не ищет точки входа в рынок. Он применяется для определения силы тренда и моментов разворота.

OBV на графике

OBV в терминале МТ4

Осциллятор Клингера

KVO показывает долгосрочное направление движения средств. Работает со всеми активами на таймфреймах от Н1 и выше. Выглядит как гистограмма с сигнальной линией, движущейся вокруг нуля в отдельном окне внизу экрана.

Как интерпретировать показатели:

  • Пересечение нулевого уровня. Снизу вверх ― сигнал к покупкам, наоборот ― к продажам.
  • Пересечение сигнальной линии. Ордера выставляются как в предыдущем правиле.

Индикатор улавливает краткосрочные тенденции внутри основного движения. Это используется в стратегиях торговли на откатах. Так как сигналы к сделкам часто возникают против тренда, желательно применять дополнительные способы подтверждения входа.

KVO на графике

KVO в терминале МТ4

Интерпретация показаний индикатора объема

Какой бы инструмент ни выбрал трейдер, есть общие правила анализа накоплений на графике. Как пользоваться и читать объем на Форекс:

  • Если движение цены подтверждается ростом активности, то это указывает на продолжение тренда.
  • Когда накопления падают, близится переход во флэт или смена тенденции.

Методы анализа направлены на определение интереса участников рынка. Они не дают точек входа, а используются для отсеивания некачественных сигналов от других паттернов.

Правила и тактики стратегии торговли на индикаторах объема

Для успешной работы нужно понимать логику крупных игроков. Инструменты показывают накопление, но просто смотреть на эти цифры недостаточно. Значения могут быть:

  • Маленькими.
  • Средними.
  • Большими.
  • Аномальными.

Так как на Forex используются относительные данные, размеры оценивают в сравнении с соседними свечами. Эти значения показывают, что делают «большие деньги» в настоящий момент.

Законы спроса и предложения одинаковы на всех рынках. Паттерны движения цены и накоплений повторяются. Эти закономерности лежат в основе стратегий, которые используют анализ объемов.

Следование за движением истинной цены до появления агрессора

Классическая стратегия торговли по тренду. Инвестор определяет направление движения, получает подтверждение с помощью анализа накоплений. Ордер открывается согласно торговому плану.

Суть метода в том, чтобы с помощью анализа активности поймать момент выхода из сделки. Крупный участник вызывает движение котировок для собственной выгоды. Он может сорвать стопы, имитировать пробитие уровня, исполнить большую заявку на фоне выхода новостей.

Как только трейдер видит описанные признаки, он закрывает текущие сделки. Если получается предсказать действия крупного игрока, то можно встать в позицию вместе с ним и дополнительно заработать.

Улавливание аномальных выбросов объема

В этой ситуации на плавно растущем графике цены возникает резкий всплеск активности. Это означает приход большого количества сделок в направлении тренда. Трейдеры видят тенденцию и стремятся заработать на ней.

Когда накопления растут вслед за ценой, это указывает на продолжение движения. Но резкие всплески говорят об обратной ситуации. Они прогнозируют смену тренда. В такой момент выгодно открывать позиции, противоположные текущей тенденции.

Выброс на графике

Резкая смена тренда после выброса

При торговле по данным стратегиям анализируют не только показатели индикаторов, но и контекст. Всплески могут быть вызваны фундаментальными факторами или временем открытия сессии.

Выводы

Умение анализировать объемы дает трейдеру преимущество. Когда на рынке зарабатывают крупные игроки, толпа теряет деньги. Выгоднее следовать за лидерами, чтобы получать прибыль вместе с ними. Все способы анализа направлены на это. Научившись понимать движение «больших денег», трейдер улучшит торговую стратегию.

Часто задаваемые вопросы

📖 Анализ используют в скальпинге?
Да, для определения ликвидности рынка и направления интереса участников.
📈 Платные индикаторы лучше обрабатывают данные?
Не обязательно. Сперва стоит поработать с популярными вариантами ― встроенными в терминал инструментами и бесплатными версиями.
🔎 Какие данные лучше использовать: фьючерсные или тиковые?
Оба варианта не полностью отражают картину рынка. Для относительного анализа используют и те, и другие.
💰 Что такое «большие деньги»?
Так называют крупных участников. Банки, фонды, брокеры, маркетмейкеры и инвесторы с серьезным капиталом.
❓ Работает ли метод на бинарных опционах?
Да. Эти стратегии работают везде.
Одинцов Матвей
Экономист, кандидат наук. В 2015 году защитил диссертацию, посвященную хеджированию валютных рисков. Специализируется на стратегиях и фундаментальном анализе.
Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.
Чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь