Лучшие индикаторы для торговли внутри дня
В погоне за большей доходностью трейдеры все чаще прибегают к увеличению количества сделок и сокращению их продолжительности. Если раньше доля скальперов и людей, предпочитающих долгосрочные позиции, были примерно равны, то сейчас конъюнктура сдвигается в сторону интрадей-трейдинга и коротких сделок. В статье рассмотрены основы анализа графика для скальпинговых алгоритмов, а так же показано, какие индикаторы использовать для торговли внутри дня. Отдельный раздел посвящен полезным советам и стратегиям для скальперов.
Лучшие индикаторы для торговли внутри дня
Для интрадей-трейдера не очень важны экономическая конъюнктура актива, фундаментальные факторы и общий тренд инструмента. Задача спекулянта — искать высокоточные технические сигналы для короткого входа в рынок.
Важно, чтобы индикатор хорошо работал на маленьких таймфреймах. Чем чаще появляются новые свечи, тем больше будет сигналов по выбранной стратегии. Для торговли внутри дня классические трендовые инструменты теханализа плохо подходят. Движение по их сигналам может начаться раньше или позже, а для скальпинга важна точность и короткий период до закрытия сделки. Поэтому в рейтинге индикаторов для торговли внутри дня собраны только осцилляторы.
RSI
Это самый популярный представитель группы. Relative Strength Index (Индекс относительной силы) показывает то, насколько текущая цена больше или меньше справедливой (используется средняя стоимость за последние периоды).
У индикатора есть 2 зоны: перекупленности (сверху) и перепроданности (снизу). Трейдер может самостоятельно указать, на каких именно значениях шкалы 0-100 будут выставлены эти отметки. Стандартные уровни — 30 и 70.
Точки входа по RSI
Когда линия индикатора входит в зону перекупленности или перепроданности, это сигнал для трейдера о том, что котировки сильно выше или ниже средних. Значит, вероятен отскок к справедливой медианной цене.
Stochastic
Индикатор, придуманный Джоном Лейном, использует тот же принцип, что и RSI. Он сравнивает положение текущей цены относительно предыдущих периодов и выставляет значение отклонения в процентах (Шкала от 0 до 100).
В отличие от индекса относительной силы, в Стохастике не 1 сигнальная линия, а две. Это средние разнопериодные скользящие. Но основываются они не на котировках, а на показателях отклонения.
Система из двух скользящих помогает отсечь рыночный шум и многочисленные ложные сигналы. Настройки Stochastic отмечаются тремя цифрами. Стандарт — 14,1,3. Это 3 периода: расчет, медленная MA, быстрая MA. Чем крупнее выбранные показатели, тем реже и точнее будут сигналы индикатора.
Сетап входа стандартный — нужно дождаться взаимного пересечения скользящих:
- Сверху-вниз — продажа.
- Снизу-вверх — покупка.
При этом линии должны выходить из зоны перепроданности в первом случае и перекупленности — во втором.
Точки входа по Stochastic
Parabolic SAR
Stop And Reverse хоть и относится к группе трендовых индикаторов, применяется чаще для поиска отскоков, чем продолжительных направленных движений. Сигналы инструмента интуитивно понятны даже без объяснений. Как только график цены пересекает отмеченную индикатором кривую, алгоритм строит новую параболу с другой стороны. Смена расположения точек является сигналом для заключения сделки в соответствующем направлении.
Сделки Parabolic SAR
Важно не только положение точек, но и расстояние между ними. Если промежуток сокращается, это говорит об угасании текущего импульса и скорой смене направления котировки.
Pivots HL
Пивоты или точки разворота — один из самых недооцененных из-за своей простоты индикаторов. Суть работы инструмента заключается в обозначении важных локальных экстремумов. Рядом с каждым минимумом или максимумом ставится отметка с указанием числового значения.
Уровень поддержки по Pivots HL
На скриншоте выше видно, что ключевые пункты Pivot внизу расположены близко друг к другу. А значит, на указанных уровнях есть зона поддержки. Вероятно, там стоят крупные отложенные ордера. Когда цена опять дойдет до этих значений, скорее всего, она отскочит вверх.
CCI
Отличие Commodity Channel Index (Индекс товарного канала) от других осцилляторов в том, что у него неограниченная шкала значений. Изначально инструмент применялся для сырьевых бирж и показывал, насколько нормальна текущая стоимость товара.
Если котировки отклоняются от стандарта на +100 или -100 пунктов, это свидетельствует о неэффективности текущей цены и возможности входа в сделку на отскок.
Логика открытия позиции стандартная для осцилляторов:
- Линия в зоне перекупленности — Sell.
- В зоне перепроданности — Buy.
Так как показания индикатора не ограничены и могут при сильных трендах доходить до +-300, то ориентиры для открытия позиций каждый трейдер выбирает самостоятельно.
Точки входа по CCI
Рекомендуемые параметры по приведенным в рейтинге индикаторам для торговли внутри дня.
| Название | Конфигурация |
|---|---|
| RSI | 14 или 12 для пользователей, которые хотят увеличить частоту сигналов |
| Stoch | (14,2,3) - агрессивная версия, (16,5,6) - более медленная и консервативная |
| Parabolic SAR | Стандартные настройки (0,02; 0,02; 0,2) |
| Pivots HL | High 10:10; Low 10:10 |
| CCI | 20 |
Критерии выбора индикатора
- Доступность. Инструмент должен быть стандартным и заранее установлен в целевом терминале. Далеко не все платформы для трейдинга позволяют пользователям загружать свои файлы, поэтому скрипты лучше выбирать из списка стандартных.
- Понятность. Чем точнее трейдер понимает принцип работы алгоритма, тем лучше будут результаты. Главное преимущество технического анализа — четкие недвусмысленные сигналы. Инструмент должен однозначно указывать на конкретные точки входа.
- Минимальный процент брака. Безошибочных алгоритмов не бывает, но важно, чтобы соотношение получаемых сигналов было положительным.
- Стабильная работа на небольших таймфреймах. Точки входа скальперы ищут на динамичных низких периодах: M1-H1. Из-за частых колебаний котировок и смены свечей на этих интервалах возникает много рыночного шума. Важно, чтобы у индикатора и выбранной стратегии был механизм отсеивания ложных сигналов.
- Дополнительные функции. У многих современных инструментов технического анализа есть встроенные звуковые или графические сигналы при появлении точки входа. Это существенно упрощает работу трейдера и мониторинг большого количества графиков.
Особенности торговли внутри дня
Преимущества
Главными плюсом интрадей торговли является частота сделок и прогнозируемость. Когда позиций много, роль случайности снижается. Это неочевидно, но гораздо больше вероятность получить убыток при 3-4 операциях в месяц, чем при 100-150. Если выбранная стратегия прибыльна, то чем выше выборка, тем больше шанс получения ожидаемого результата.
Этот же аргумент можно привести, говоря о стабильности дохода. Если по стратегии нужно заключать 2-3 сделки в месяц, есть вероятность, что все 3 уйдут в минус. В долгосрочном периоде пользователь их, скорее всего, перекроет, но сейчас он в убытке. При высокой частоте сделок доходность стабильней. Чем больше позиций, тем ближе результат к среднему.
Отсутствие длительных просадок. У скальпинговых систем обычно четкие правила управления позицией. Даже если прогноз не оправдался, будет зафиксированный убыток. Это отличие от долгосрочных алгоритмов, в которых сделка может долго находиться в минусе. Психологически скальпинг проще.
Риски
Повышенный лот. В коротких внутридневных операциях целью являются несколько пунктов прибыли. Изменение графика может быть совсем незначительным — 10 пп. Чтобы получать ощутимый доход на небольших движениях внутри дня, скальперам приходится торговать повышенным объемом.
Загрузка ...Влияние фундаментальных факторов и непредсказуемость рыночных колебаний. При долгосрочном трейдинге пользователь может вообще не следить за позицией. Его не интересуют ежедневные колебания и кратковременные просадки. А для скальпера этот вопрос критичен. Если в момент, когда сделка открыта, произойдет какой-то форс-мажор, например, политический конфликт, макроэкономическая публикация, пожар, взрыв, стихийное бедствие или что-то еще непредсказуемое, то торговля может пойти не по плану.
Большие затраты времени. Об этом забывают многие активные трейдеры. Из-за того, что спекулянты вынуждены постоянно мониторить графики в поисках хорошей позиции, они не могут нормально заниматься другой работой. А это упущенный доход, который нужно учитывать. В иной сфере деятельности участник получил бы зарплату, но он намеренно отказался от нее в пользу профессиональной работы на финансовых рынках. Это риск, с которым не сталкиваются долгосрочные инвесторы.
Факторы влияющие на цены
Ключевые переменные образования стоимости актива не сильно зависят от периода торговли. Но при интрадей-трейдинге их влияние более ощутимо. Любое колебание котировок может существенно изменить торговый результат.
Также перечень ценообразующих факторов по конкретному инструменту зависит от особенностей актива. Для каждой позиции они будут разными — у акций одни, у нефти другие. Так как речь в статье в первую очередь идет о Форекс, то ниже приведены основные ценообразующие факторы для валютных пар:
- Экономическая конъюнктура в обеих странах (инфляция, безработица, ключевые ставки, индекс потребительских цен, ВВП, деловая активность и другие).
- Макроэкономические показатели. Это те же причины, но уже в числовом выражении. Каждая периодическая публикация ключевой статистики может вызвать высокую волатильность в моменте.
- Спрос и предложение на валюты. Баланс этих величин определяет текущую цену актива. Чем больше на валютном рынке спрос на денежный знак, тем выше его цена. И наоборот — чем больше предложение, тем ниже стоимость.
- Неэкономические фундаментальные факторы. На рыночную цену валюты влияют и другие события. Например, политические действия, стихийные бедствия.
- Спекулятивные операции. Продолжение пункта о спросе и предложении. Даже при том, что валюты — самый ликвидный торговый инструмент на бирже, их ценами тоже можно манипулировать при помощи крупных сделок. Особенно это касается экзотических пар. Пример: обвал Джорджем Соросом британского фунта и тайского бата. Крупные медвежьи позиции спровоцировали волну продаж другими игроками.
На цену биржевых активов влияют десятки факторов. Часть из них невозможно предсказать, поэтому трейдинг и признан высокорисковой деятельностью. Чем большее количество параметров ценообразования учитывает в своей стратегии спекулянт, тем лучше будет его торговый результат.
Интрадей-трейдеры должны быть более внимательны ко всей поступающей информации. При долгосрочных сделках влияние отдельного фактора сильно размывается.
Основные стратегии для внутридневной торговли
Для позиций, не переходящих через сутки, стоит выбирать высокоточные скальперские системы. Отдельные индикаторы для внутридневной торговли уже были рассмотрены выше, нет смысла описывать их сочетания, поскольку принцип работы инструментов от этого не меняется.
Текущий раздел посвящен внутридневным стратегиям, которые не построены на индикаторах.
Торговля от уровней поддержки
В рамках одного дня сложно находить трендовые движения. В отдельные торговые сессии общая тенденция может быть в коррекции. По этой причине скальперы часто предпочитают отбойные стратегии с использованием уровней поддержки и сопротивления.
Это ценовые значения, на которых сосредоточены заявки от крупных игроков: государств, банков, хедж-фондов. Как только котировка до них достает, ордера автоматически срабатывают, вызывая отскок цены.
Пример поддержки и сопротивления
Достижение графиком этих уровней — сигнал для сделки на отбой.
Рекомендации по стратегии:
- Не стоит применять во время выхода важных макроэкономических публикаций.
- Чем крупнее таймфрейм, на котором образован уровень, тем более надежный сигнал получает трейдер. Эксперты рекомендуют использовать масштаб не менее H1.
- Лучшие активы: валютные пары Major, которые чаще движутся во флете, а не в тренде. Например: EUR/USD и GBP/USD.
- Время торговли: любое, но лучше избегать сделок в конце европейской и начале американской сессий. Это самый волатильный и непредсказуемый отрезок торгового дня.
Уровни поддержки и сопротивления можно использовать как вспомогательный инструмент для фильтрации сигналов по приведенным в статье индикаторам.
Трейдинг на новостях
Этот метод требует более глубоких знаний рынка и экономики. Начинающим сложно корректно оценить направление и силу влияния новости на актив, но игнорировать фундаментальные факторы тоже нельзя.
Самый легкий вариант для начинающих трейдеров — изучение аналитических материалов от экспертов и тестирование их идей. Это наиболее простой способ освоения фундаментального анализа.
Также многие используют виджеты экономических календарей, например, Investing. Он подсвечивает цветом результат публикации: зеленым — к росту, красным — к падению. Количество звезд в описании указывает на важность новости — чем их больше, тем сильнее импульс.
Подсвеченные результаты экономической статистики
На примере показано, что большинство вышедших за день публикаций по японской йене негативные. Две самые важные из них (3 и 2 звезды) также подсвечены красным.
Значит, валюта в этот день будет под давлением, что нужно учитывать при заключении сделок.
Торговля на пробой утреннего флета
Стратегия также известна как «Лондонский взрыв». Ее фундаментом является резкое повышение объемов сделок в начале европейской сессии. Торги на японских биржах по основным активам идут спокойно, чаще всего в узком флете.
По стратегии максимум и минимум азиатской сессии нужно обозначить двумя горизонтальными линиями. Во время старта торгов на биржах Европы и увеличения объемов этот канал будет пробит. То, в какую сторону выйдет график, показывает настроение европейских трейдеров и предпочтительное направление движения на актуальный день.
Пример сделок по стратегии
Проба азиатского канала покажет, в какую сторону открывать сделку. Выставлять ордер нужно сразу после пересечения линий ночного максимума или минимума.
Закрывать можно или в конце американской или европейской сессий. Переносить на следующие сутки нельзя. Таймфрейм и выбор актива роли не играют. Стратегию можно применять параллельно на нескольких графиках.
Часто задаваемые вопросы
Ваш комментарий будет первым.