Волны Вульфа в трейдинге

Волны Вульфа в трейдинге

Технический анализ (ТА) состоит из большого количества разделов. Туда входит торговля по индикаторам, свечным паттернам, фигурам, разным математическим расчетам (Ганн, Фибоначчи). Методы строятся от самых простейших до создания сложных структурных стратегий. Большое внимание сторонники ТА уделяют теории Эллиота. Некоторые считают, что паттерн волны Вульфа в трейдинге — это часть раздела. Однако Билл Вульф, открывший миру метод в 90-х, утверждает, что схема формирования обязана первому закону Ньютона (о равном противодействии любому действию).

Что такое волны Вульфа

Это паттерн технического анализа, построенный на основе формирования 5 точек с целью в 6-й. Автор идеи вдохновился фигурой ТА «Клин» — на ее основе разработан подход определения и трейдинга по волнам Вульфа (ВВ). Встречаются теории, показывающие построение формации в виде равноудаленного канала — это не сходится с мнением Билла Вульфа, в честь которого была названа фигура. Однако в книге приведены примеры, не соответствующие правилам, — при построении можно придерживаться чего-то среднего, идеальные ВВ встретить на графике затруднительно.

Наработки автор изложил в небольшом труде с названием паттерна. В книге показаны методы построения медвежьего и бычьего паттернов, примеры идеальных и допустимых фигур и способы отработки. Однако после публикации стратегии и упоминания о ней в книге Линды Рашке в 1995 году прошло более 25 лет. Информация требует обновления и изложения на более понятном языке для современных трейдеров.

Применение

Паттерн состоит из волн спроса и предложения и встречается на всех типах активов — это универсальная модель. Сам автор использует ВВ в основном при работе с индексом S&P. Они показывают себя хорошо на любом рынке. Их удобно использовать на форекс, где фундаментальный анализ практически бесполезен, так как активы взаимосвязаны с сотнями факторов.

Таймфрейм, на котором обнаружена фигура, бывает любым. Не нужно забывать, что на самых младших периодах мешают рыночные шумы и волатильность ощущается сильнее. Чем выше используется таймфрейм, тем больше вероятность положительной отработки ВВ.

Примеры

Идеальные ВВ встречаются редко, но представителей, приближенных к ним по правилам, достаточно много на всех таймфреймах. Ниже опубликован скриншот паттерна с недельного периода на графике AUD/USD. Он образовался как коррекция после падающего тренда и отработал.

Паттерн на валютной паре EUR/USD

Пример волны

Второй пример — ВВ тоже в нисходящей тенденции на периоде M5. Этот вариант более интересен, так как на момент написания статьи он только сформировался и не успел отработать — наступили выходные и рынок был закрыт.

Недавно сформировавшаяся ВВ

Неотработанная фигура

Таких формаций на истории много. Их полезно находить для тренировки — фигура сложная для поиска, поэтому потребуется практика, прежде чем трейдер начнет видеть ее без исследования. Чтобы это делать правильно, необходимо придерживаться условий, изложенных в статье.

Расположение на графике

Построение волн Вульфа возможно в любом состоянии рынка, но лучший вариант — искать их по аналогии с клиньями. Вульф — это откат в трендовом движении.

Если поиск ведется на истории, то нужно перейти на старший таймфрейм, отметить откаты за время тенденции и перейти на младший период.

Не все обозначенные области будут в виде ВВ, но парочка попадется. Рисование на основе прошлых данных не поможет заработать трейдингом, но увидеть логику формирования паттерна станет легче. Человек, нашедший на истории актива более 100 фигур, поймет, как определить зарождающийся сигнал.

Иногда ВВ — предвестник не продолжения тренда, а его разворота. Он появляется по движению цены, но линии клина смотрят не против, а в направлении тенденции. Такую формацию распознать сложно — придется долго тренироваться. На скриншоте пример ВВ, после которого тренд сменился с падающего на растущий.

Разбор ВВ с точкой выхода

Формация на смену тренда

Индикаторы волн Вульфа

Все скрипты для идентификации ВВ — модифицированный Zig Zag. Это индикатор, соединяющий последовательно экстремумы на графике. С его помощью легко нарисовать линию тренда. Трейдеры могут встретить в свободном доступе программы для MetaTrader с такими названиями, как WolfeWavesFind, 40wolfwave и WolfWave nen-2. Все они имеют схожие алгоритмы работы, настройки и даже по умолчанию линии отображаются в одинаковых цветах — нет смысла разбирать их по отдельности. Здесь рассмотрен WolfeWavesFind.

Это скрипт, выявляющий ВВ на момент зарождения. Он представляет собой дополненный Zig Zag (рисует прямые линии между вершинами и впадинами). Когда на графике появляется похожая формация, WWF отмечает волны с 1-й по 5-ю и проводит линии между 1, 3 и 2, 4 экстремумами. Индикатор волны Вульфа позволяет избежать самостоятельного поиска формаций, а новичкам дает возможность использовать ВВ без изучения и практики.

Для настройки доступно 3 параметра: глубина, отклонение, значение. Все они относятся к базовому индикатору и по умолчанию установлены оптимальные цифры.

Обнаружение при помощи трейдинга

Скрипт WolfeWavesFind

Идеальная модель волны

Схематичное изображение приводится в книге Билла Вульфа. Условия формирования паттерна описаны так (для бычьего сигнала):

  1. В восходящем тренде образуется небольшой откат, формирующий точку 1.
  2. Цена возвращается к росту и останавливается на пике в точке 2 и начинает снижаться.
  3. Следующая остановка — впадина 3 (ниже 1).
  4. Котировка снова поднимается и, не дойдя до уровня 2, разворачивается, формируя пик 4.
  5. Если провести прямую между 1 и 3, то 5 будет примерно на ее пути, хотя часто цена падает немного ниже, образуя Sweet Zone.
  6. Последний рубеж — точка 6 — место установки Take Profit. Она определяется проведением линии 1-4 и отмечается там, где пересекаются границы клина (1-3 и 2-4).

В книге пункт 6 называют EPA (Estimated Price at Arrival), а перекрестие на конце фигуры — ETA – (Estimated Time on Arrival).

Схема идеального паттерна

Бычья ВВ

Правила построения фигуры на графике

Использование волн Вульфа моделями разворота рынка — редкая практика. Чаще они встречаются как подтверждение текущего тренда. При поиске зарождающейся формации следует помнить, что правильные фигуры встречаются редко. На схеме, описанной в предыдущем скриншоте, изображен Вульф в лучшем его исполнении. В практическом трейдинге такое встречается нечасто.

Может быть неясно представлена одна из точек, слишком широкая Sweet Zone или формация очень растянута по графику.

Бычья волна

Дает сигналы на покупку актива и выглядит как падающий клин из 5 экстремумов. Правила формирования описаны в разделе «Идеальная модель». Каждый максимум ниже предыдущего. Минимумы тоже падают, но на меньшую величину, что становится причиной сближения сторон. После завершения 5-й точки ожидается, что цена пойдет вверх до зоны EPA, находящейся на пути границы, очерченной между 1-й и 4-й волнами.

Медвежья волна

Логика формирования как при бычьем паттерне, но в зеркальной проекции. Первая точка появляется, когда в падающей тенденции происходит небольшой откат. Потом из следующего минимума появляется 2-я точка. После этого впадины и пики растут, а значения между ними уменьшаются. Когда обозначен 5-й экстремум, ожидается падение котировки минимум к границе, пересекающей 1-4 и находящейся в одной вертикали с перекрестием клина, как на следующем рисунке.

Фигура на падающем тренде

Медвежья ВВ

Бычья волна Вульфа от медвежьей отличается своей зеркальностью. Первая говорит о продолжении роста актива и дает сигналы на покупку. При идентификации второй нужно готовиться к короткой позиции.

Внешний вид фигуры

Это паттерн, относящийся к фигурам технического анализа. Для поиска на графике не используют таблицы для расчетов или формулы. Его определяют визуально, а в некоторых случаях прибегают к помощи индикаторов. Однако в самом начале зарождения формации ее определить невозможно.

Четвертая волна

На этой стадии становится понятно, что перед трейдером вырисовывается четкая фигура. Еще нельзя сказать, что на графике образовалась ВВ. Котировка может все испортить: пробьет ближайшую границу или противоположную и пойдет дальше без остановки.

Иногда образуется 2 маленьких вершины (впадины) и только потом котировка идет в 5-ю точку.

Пятая волна

Прогноз по ВВ становится более ясным. Иногда трейдеры считают, что экстремум должен находиться на линии 1-3, но это не обязательно. Приемлемо, если цена не дошла до уровня или перескочила за него. Лучший вариант, когда точка 5 формируется уже в Sweet Zone (SZ). При таком обстоятельстве прогноз чаще исполняется более точно.

Свит-зона

На предыдущих иллюстрациях эта область закрашена зеленым цветом. Она образуется по следующей логике: линия 2-4 копируется и переносится к 1-3, образуя с ней угол — это и есть свит-зона. Названа она так по причине того, что паттерн отрабатывает с наибольшей вероятностью, когда 5-я волна начинается в SZ.

Дополнительные условия

В таблице отражены обязательные правила для построения паттерна. Они изложены в книге создателя стратегии, но часто упускаются из вида начинающими трейдерами.

ПараметрУсловие
Линии 1-3 — 2-4Они пересекаются, так как ВВ работают по аналогии с фигурой технического анализа «Клин»
Канал с 1-3Если через точку 2 провести параллельную прямую с линией 1-2, то в бычьем паттерне экстремум 4 обязательно будет ниже ее, а в медвежьем — выше
Stop LossВыставляется за пиком (впадиной), образовавшим 5-й экстремум

Торговые стратегии при работе с волнами Вульфа

Когда трейдер разберется с поиском формации на истории и поймет, как находить ее в стадии зарождения, следует приступить к практике. Здесь действует правило: чем ближе модель к идеальной, тем больше вероятность, что она отработает по книжным правилам.

Варианты входа в позицию

Главный критерий, от которого зависит место установки ордера — расположение 5-й волны:

  • Сделка из Sweet Zone. Если последняя точка оказалась в свит-зоне, то лучший способ войти в рынок — подождать, пока котировка вернется за линию 1-3. Выставлять раньше заявку не стоит — возможно, 5-я волна еще не «созрела» и будет еще какое-то время идти против нужного направления.
  • Старт от уровня 1-3. Этот вариант напоминает торговлю от трендовой линии. Он подходит, если точка 5 установилась недалеко от 1-3. Сигналом на вход послужит любой фильтр: разворотная свечная комбинация, критическая зона осциллятора, направление скользящей средней.

Сразу после формирования заявки необходимо установить стоп-лосс. Его по классике выносят за несколько пунктов от 5-й волны в противоположную сторону от входа. От рынка можно ожидать чего угодно. Даже при идеальных условиях в трейдинге нужно использовать страхующие ордера.

Вы разбираетесь в описанном методе трейдинга?

Загрузка ... Загрузка ...

Варианты выхода из позиции

В иллюстрациях статьи есть 2 параметра:

  • Расчетное время прибытия (Estimated Time at Arrival, ETA).
  • Расчетная цена по прибытии (Estimated Price at Arrival, EPA).

В идеальной схеме они на одной вертикальной линии и являются ориентиром для ликвидации позиции. Распространенный метод выхода с рынка на ВВ — установка тейк-профита на пересечении линии EPA и вертикали ETA. Если формация близка к идеальной (четкий клин, 5-я точка в свит-зоне), то такой способ завершения сделки будет лучшим вариантом. Однако не всегда котировка доходит до этого значения. Тогда следует ориентироваться на временной интервал, ограниченный зоной ETA — закрыть ордер вручную, когда цена войдет на любой уровень вертикали.

Взаимодействие волн Вульфа с другими паттернами

Особенность трейдинга в количестве его инструментов. ВВ можно использовать как отдельную стратегию, но структурный подход даст большой плюс к результатам.

Если взять паттерн, как основной критерий для входа в рынок и применить к нему 1-3 фильтра, количество положительных сделок увеличится. Что добавить в шпаргалку по работе с волнами:

  • Price Action. Это метод анализа графика с использованием только свечных и барных комбинаций, разных признаков поведения цены.
  • Уровни поддержки и сопротивления. Если ВВ формируется возле них, то это дополнительный сигнал на сделку.
  • Индикаторы. Отфильтровать ложные входы помогут скрипты, показывающие зоны перегретости рынка, определяющие силу тренда и волатильность.
  • Фигуры технического анализа. Вульф иногда появляется внутри другой формации. Лучший вариант, когда их сигналы совпадают.

Выводы

ВВ — паттерн, дающий очень сильные сигналы. Он состоит из 6 точек, но обнаружить формирование можно только по уже готовым 4-м. По виду и способу отработки он напоминает «Клин», но дает другие сигналы. Впервые стратегия и описание были опубликованы в небольшой книге Билла Вульфа в 90-х годах.

Формацию крайне трудно определить без опыта, поэтому перед практикой стоит потренироваться на истории. Проще всего ее найти в затяжных трендах на откатах. Использовать ВВ как самостоятельный метод трейдинга можно, но если добавить к нему дополнительный фильтр (фигуры, свечные комбинации, индикаторы), сигналы будут более качественными, а много ложных входов отсеется.

Часто задаваемые вопросы

❓ На каких активах лучше отрабатывают ВВ?
Это универсальный паттерн, но чаще он формируется в тенденциях. Предпочтительно выбирать инструменты, которые не задерживаются в консолидациях надолго, хотя и в боковиках формация тоже встречается.
🔍 Сколько стоят индикаторы для обнаружения волн?
Приведенный в статье пример — подарок за подписку. Если приобретать его через MQL-маркет, придется выложить около $30. Некоторые варианты в бесплатном доступе.
📈 Используют ли ВВ на форекс?
Да, это один из популярных методов для краткосрочных сделок с валютными парами и другими CFD-контрактами.
📚 Торговал ли сам автор книги таким способом?
Да, об этом в своих книгах упоминала известный трейдер Линда Рашке.
💻 Где взять описание стратегии от автора?
Электронный вариант находится в интернете в свободном доступе.
Одинцов Матвей
Экономист, кандидат наук. В 2015 году защитил диссертацию, посвященную хеджированию валютных рисков. Специализируется на стратегиях и фундаментальном анализе.
Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.
Чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь