Что такое паттерн Рельсы в трейдинге

Что такое паттерн Рельсы

График цены — лучший индикатор. Вокруг этого тезиса построена целая философия в трейдинге — Price Action. Все, что известно об активе, уже учтено в его цене, а значит движение графика может давать точные и недвусмысленные сигналы о хороших точках входа на рынок. В статье рассмотрена популярная фигура свечного анализа — паттерн Рельсы, описаны особенности и правила его использования в торговых стратегиях.

Что собой представляет паттерн Рельсы

Название может быть неизвестно рядовому трейдеру. Но эта же ситуация на графике также называется Просвет в облаках и Завеса темных облаков (обратная). Многие воспринимают фигуру как одну из разновидностей модели Поглощение, в которой перекрывающая свеча равна основной.

Как выглядит

Рельсы на графике увидеть достаточно просто. Это две разнонаправленные свечи с длинными телами и короткими тенями. Такое сочетание часто образуется в конце тренда и свидетельствует о развороте.

Важное правило: тела свечей должны быть примерно одинаковыми.

С точки зрения рыночной логики, появление такой фигуры говорит о том, что импульс тренда окончен и начинается разворот. За последний промежуток времени цена встретила сопротивление (или поддержку) достаточную, чтобы отыграть предыдущее движение.

Примеры

Разворотный паттерн Рельсы при бычьем тренде выглядит так. Перекрывающая свеча падения должна быть справа.

Сетап к продаже

Медвежья модель

В обратной ситуации, когда фигура указывает на разворот вверх, бычья свеча должна перекрыть предыдущее падение и располагаться правее.

Сетап к покупке

Бычья модель

Идеально чистый паттерн будет встречаться редко, поэтому допустимы небольшие погрешности в длине тел и хвостов свечей. Важна сама логика разворота и перевеса. Вторая свеча в паре может быть длиннее. Тогда эта фигура будет называться Поглощение. Это тоже весомый сигнал к отскоку тренда.

Правила торговли с использованием паттерна Рельсы

Фигура разворотная, а значит при появлении такой формации на графике трейдеру стоит входить в сделку, противоположную предыдущему тренду. Рекомендации по работе с формацией:

  • Stop-Loss нужно выставить на 10-15 пунктов ниже минимума или выше максимума свечей в фигуре. Рельсы образуют локальный экстремум и говорят о развороте. Если сигнал оказался ложным, а график продолжил трендовое движение, такую позицию лучше закрыть с небольшим убытком.
  • Сделку стоит заключать только после окончательного формирования второй свечи. Пока временной отрезок не завершен, тело и хвост могут измениться.
  • Правила фиксации прибыли каждый трейдер устанавливает под свой стиль работы. По паттерну можно торговать с Trailing Stop (плавающим SL), с фиксированным Take-Profit или закрывать позицию через 5-7 свечей по времени. Если торговля ведется с Тейк-профит, он должен быть вдвое больше, чем Stop-Loss, чтобы создать положительное математическое ожидание.

Рельсы на графике появляются не часто. Количество возникающих сигналов можно увеличить, перейдя на мелкие таймфреймы. Наибольшую точность фигура показывает на масштабах M30 и выше.

Факторы, усиливающие паттерн

Дополнительные сигналы, подтверждающие корректность формации, описаны в таблице.

ФакторЗначениеРекомендации
Уровень поддержки или сопротивленияРазворот случится вероятнее всего в том месте, где сосредоточены лимитные ордеры других трейдеровУровни — это ценовые зоны, от которых часто происходят отскоки и коррекции. Они могут быть горизонтальными (флет) и диагональными (тренд). На них размещены отложенные отбойные приказы
Нарастание объемовУвеличение торговой активности говорит о том, что цена не только развернулась, но в рынке также появились новые игроки, которые открыли позиции на отскокДля определения объемов используются индикаторы Volume и OBV
Круглый уровеньЕсли фигура образуется на ровной котировке, например, на $90 за баррель Brent, это усиливает сигналЦена с нулями в конце — рубеж не только психологический. В таких зонах свои ордера размещают крупные игроки: банки, хедж-фонды
Время торговлиОсновные движения цены ликвидных продуктов происходят в европейской и американской сессиях. В это время объем высок, возможны сильные трендовые движенияТорговать на отбой лучше в спокойных азиатской и тихоокеанской сессиях. Если исключить местные активы (йена, юань и локальные акции), то сильных направленных движений в этот период ждать не стоит

Методы входа в рынок

Основной способ открытия позиции — стандартные ордера Buy и Sell. Заключать сделку нужно после окончательного формирования второй свечи, сопровождая ее вспомогательными ордерами. Как минимум, Stop-Loss.

Отсеять большое количество ложных сигналов можно с использованием приказа Buy-Stop (Sell-Stop для продажи) вместо рыночной покупки. Его нужно установить на 2-3 пункта дальше окончания тела второй свечи.

Пример отложенного приказа

Покупка через Стоп-ордер

Такой трюк поможет исключить ложные сигналы и ситуации, когда график моментально продолжит тренд после формирования свечной модели.

Как отфильтровать модель

Так как фигура разворотная, кроме уже указанных усиливающих факторов можно отсеивать ложные сигналы при помощи осцилляторов. Это группа технических индикаторов, указывающих на отклонение текущей цены от стандартной. Инструменты рассчитывают, на сколько рыночная стоимость выше или ниже средней, указывая на перекупленность или перепроданность.

Как только линии индикаторов показывают сильное расхождение, велик риск отскока и возвращения цены к своей медиане.

Пример сочетания паттерна и RSI

Подтверждение отскока осциллятором

На скриншоте появление фигуры совпало с выходом линии индикатора Relative Strength Index в зону перепроданности. Оба сигнала говорили о скором отскоке, который в итоге и случился.

RSI — только один из вариантов сочетаний осцилляторов и паттерна Рельсы. Для фильтрации также можно применять Stochastic, MACD, CCI и других представителей группы.

Индикатор для распознавания паттерна

Даже при том, что фигура очень простая, трейдеры разработали специальный индикатор для поиска формации. Называется он Find Pattern Rails. Его можно установить в MetaTrader через каталог файлов.

Пользователь задает настройки плагина, выставив максимальное расхождение между телами свечей в пунктах, а также указывает минимальный размер сигнальных баров. Это помогает отсеять большое количество ложных сигналов и рыночного шума.

Частые ошибки трейдеров

Наиболее распространенная проблема, вызывающая частые потери при использовании фигур свечного анализа — торговля во время выхода важных макроэкономических публикаций. Фундаментальные факторы вызывают резкую и непредсказуемую волатильность по активу. Календарь поможет этого избежать. Используя Рельсы в торговой стратегии, лучше не совершать сделок во время выхода важных новостей.

Сила новости в экономическом календаре

Оценка влияния публикации

Вторая распространенная ошибка — работа без Stop-Loss. Особенно в периоды повышенной волатильности. Такой подход может привести к большим потерям.

Третья ошибка — использование неоднозначных и слабых сетапов. Не нужно додумывать, если сигнальные свечи короткие, разные или имеют большие хвосты. Такой сигнал лучше пропустить. Не стоит также опускаться на меньшие таймфреймы ради частых сделок.

Выводы

Рельсы — простая для понимания фигура свечного анализа, дающая недвусмысленные сигналы трейдеру. Паттерн можно использовать как основной, так и фильтрующий сетап в отбойных стратегиях.

Используете ли вы свечной анализ в своей стратегии?

Загрузка ... Загрузка ...

Формация хорошо сочетается с осцилляторами и усиливается на ключевых ценовых уровнях. Она может быть использована даже новичками.

Часто задаваемые вопросы

👉 Если на M30 образовались Рельсы, а на H4 индикаторы показывают продолжение тренда, стоит ли входить в сделку?
Показания старшего таймфрейма всегда в приоритете. Вероятно, что коррекция будет короткой, поэтому даже при открытой позиции нужно помнить, что тренд скорее всего продолжится.
🤷‍♂️ Какие активы лучше подходят для торговли по фигуре?
Оптимальный выбор — валютные пары типа Major. По ним низкий спред, а значит можно использовать даже небольшие отскоки. Лучше исключить активы, которые чаще движутся в тренде, чем во флете (долларовые пары с JPY, NZD и AUD).
👀 Как использовать Trailing-Stop в торговле по паттерну Рельсы?
Выставить Stop-Loss на 10-15 пунктов выше экстремума, образованного свечами, и подтягивать его на это же расстояние через каждые 30-40 строчек, пройденных ценой. Так получится не только ограничить убытки, но и выжать максимум из краткосрочного тренда.
⏳ Можно ли использовать формацию для долгосрочной торговли?
Да, если сетап появился на таймфрейме H4 и старше. В противном случае лучше закрыть позицию.
💡 Входить ли в сделку, если вторая свеча больше первой, а не равна?
Да, такой сигнал можно использовать. Это паттерн Поглощение. Он является более сильным признаком коррекции.
Одинцов Матвей
Экономист, кандидат наук. В 2015 году защитил диссертацию, посвященную хеджированию валютных рисков. Специализируется на стратегиях и фундаментальном анализе.
Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.
Чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь