Зеркальный уровень в трейдинге

Зеркальный уровень в трейдинге

Технический анализ — способ прогнозирования движения котировок, основанный на повторении исторических формаций, трейдинга по объемам и математических расчетах. Он состоит из множества разделов: индикаторов, фигур, кластеров, свечных паттернов. Начинать изучение рынка следует с самых простых вещей. Например, со спроса и предложения. На знании принципов влияния покупателей и продавцов на рынки строится много стратегий. Сюда же приписывают поиск точек входа от зеркальных уровней в трейдинге (ЗУ). Их легко искать, сочетать с другими методами работы и использовать на любом рынке. В статье рассказано о том, как идентифицировать ЗУ на графике, о видах и способах отработки.

Что такое зеркальный уровень в трейдинге

Перед тем как понять, что это такое, нужно познакомиться с понятием уровней при работе с графиками. Это горизонтальные линии, проведенные через вершины или впадины, образованные котировкой. При следующем подходе цены к значению возможен разворот или консолидация (диапазон).

Зоны, на которые актив предположительно отреагирует сменой направления, привлекают много участников. В них выставляются отложенные ордера и стоп-заявки, которые и вызывают повышение волатильности и увеличение объемов.

Есть 2 типа уровней:

  1. Поддержка. Они образуются под котировкой и не пускают ее ниже определенного значения.
  2. Сопротивление. На графике рисуется над ценой. Когда актив доходит до такой зоны, говорят, что он уперся в потолок.

ЗУ — это одновременно и поддержка, и сопротивление. Он появляется, когда цена пробивает экстремум после одного или нескольких откатов, и возвращается, но уже без пробоя. Такие явления часто наблюдаются в трендах или сразу после выхода из зоны консолидации.

На их основе строятся самые простые торговые стратегии — трейдинг на пробой с ретестом. Также они называются свинг-зонами, обозначая тем самым цикличность рыночных цен.

Как выглядит на графике

Зеркальный уровень в трейдинге — это пробитая линия поддержки (сопротивления), к которой котировка через какое-то время вернулась, но не смогла ее пройти в обратную сторону. На графике это происходит так:

  1. Цена рисует экстремум и откатывается от него.
  2. Возвращается, пробивает зону.
  3. Проходит некоторое расстояние и разворачивается.
  4. Доходит до пробитой поддержки (сопротивления), тестирует и отскакивает в сторону пробоя.

На изображении зелеными линиями обозначено движение графика вверх, красным — вниз, а черные линии — уровни, которые после каждого ретеста играют разную роль.

Как образуются ЗУ

Схема превращения поддержки в сопротивление и наоборот

Как отрабатывает

Хотя на практике часто встречаются идеальные варианты ЗУ, больше попадаются их усложненные версии:

  • Немного не доходят во время ретеста.
  • Делают ложный пробой.
  • Откатываются обратно только через 2 и более волн.
  • Цена долго «плавает» возле зоны интереса.

Однако все это рабочие варианты, которые после небольшой практики трейдер будет легко распознавать. На скриншоте, взятом с чарта EUR/USD на часовом таймфрейме, красными кружками обозначена отработка ЗУ с небольшими пробоями при ретесте. Котировка все время «прокалывает» зону интереса, но в остальном все идет по схеме ЗУ.

Идентификация ЗУ

Пример классического зеркального уровня

Виды зеркального уровня

На графиках для поиска ЗУ используются 3 метода. Первый подходит для начинающих, так как не предполагает использования инструментов, кроме линий. Два других посложнее: нужно уметь читать показания индикаторов технического анализа.

По цене

Это классический способ, при котором требуются только внимание и умение отмечать экстремумы. Образуется пик или впадина, котировка отходит от нее, возвращается и пробивает. После этого трейдеру остается ждать, когда цена актива вернется к зоне пробоя — это будет сигналом на вход. Желательно, чтобы было еще какое-нибудь подтверждение. На скриншоте указан вход после смены краткосрочного тренда. Котировка пробивает предыдущий минимум, возвращается к нему и отскакивает. Однако есть еще 2 фактора, которые усиливают сигнал:

  1. Голова и плечи. На рисунке выделена фигура технического анализа. Она далеко не идеальная, но достаточно четкая для использования. Пробивается ее правое плечо и происходит откат к нему.
  2. Пинбар. После возврата цена отскакивает достаточно сильно, образуя свечу с небольшим телом снизу и большой тенью. Такой паттерн любят использовать сторонники Price Action, как разворотный. В таком месте он считается сильным сигналом.
Комбинация стратегий

Дополнительные фильтры для входа в сделку

По вертикальному объему

Уровни — зона интереса участников. На них всегда возрастает активность. Увеличивается количество сделок, срываются стоп-заявки, кто-то выходит с рынка. Все это провоцирует рост объемов торгов. Однако поиск ЗУ по этому признаку работает там, где есть реальный учет базового актива: на акциях, фондах, товарах. Если использовать объемы на форекс, то лучше брать в расчет не CFD-контракты у брокера, а биржевые фьючерсы.

В примере он взят на EUR/USD. Используется встроенный индикатор Volume, который рисует снизу графика столбцы разных цветов:

  • Зеленые. Показывают возрастающий интерес игроков к инструменту. Если они большого размера по сравнению с соседними, наверняка движение будет только нарастать.
  • Красные. Говорят о выходе игроков с рынка и большом количестве позиций в шорт. Возрастающие столбцы сигнализируют о том, что интерес к активу все меньше, его котировка будет падать.

На графике обозначен ЗУ, где вход продиктован падающим объемом торгов после медвежьей свечи, которая откатилась от уровня.

Использование индикатора Volumes

Вертикальные объемы и зеркальные уровни

По горизонтальному объему

Такой тип индикаторов удобно использовать для определения зон скопления ордеров на определенном отрезке времени. Зеркальный уровень в трейдинге отрабатывает хорошо, даже если он не слишком явный. При помощи такого скрипта можно найти даже те ЗУ, которые на глаз определить трудно.

В примере взят популярный индикатор TPO-v3, показывающий объемы торгов в виде горизонтальной гистограммы. Границы столбцов по умолчанию синего цвета. Самые большие из них закрашены полностью и указывают на уровни, на которых проходили рекордные объемы за взятый период.

На рисунке показан вход от пробитого уровня, обозначенного индикатором. Он почти совпадает с тем, что можно прочертить на графике без использования программы — это дополнительный сигнал на отработку ЗУ.

Как работать с индикатором TPO-v3

Поиск ЗУ со скриптом горизонтальных объемов

Таймфреймы для зеркального уровня

Выбор интервала для аналитики зависит от стратегии. ЗУ одинаково хорошо отрабатывают на всех таймфреймах. Однако при работе от D1 больше подходят фундаментальные способы прогнозирования, которых придерживаются инвесторы. Уровнями пользуются в основном трейдеры.

Что такое ЗУ в трейдинге?

Загрузка ... Загрузка ...

Торговля по ЗУ на M1-M15 портится всплесками волатильности. Выход новостей, экономических данных, неожиданные события на рынке вызывают резкие движения цен.

На таймфреймах от M30 до H4 они будут не сильно заметны, поэтому графики с такими настройками — лучший выбор для работы с зонами интереса.

Методы торговли по зеркальным уровням

В основе работы с ЗУ — пробойные стратегии. Для формирования сигнала котировка должна преодолеть экстремум, а вот вход может строиться на основе большого количества фильтров.

ИнструментПримерОписание
Индикаторы технического анализаStochastic RSIЕсли при откате цены к пробитой зоне осциллятор показывает перепроданность или перекупленность, это будет подтверждающим сигналом.
Свечные комбинацииРельсыПаттерн, состоящий из 2-х свечей разной направленности. При его появлении открывается позиция на отбой после формирования.
ФигурыГолова и плечиФормация говорит о смене тренда. В ней хорошо отрабатывают ЗУ. Пример приведен на 3-м скриншоте статьи.
ОбъемыБиржевой стаканЕсли котировка пошла на ретест, а в терминале появились крупные заявки в сторону пробоя, с большой вероятностью ЗУ сработает.

В примере в качестве фильтрующего элемента — Stochastic RSI, находящийся в зоне перекупленности на момент ретеста. Он усиливает вероятность отскока котировки и говорит, что можно встать в короткую позицию.

Использование дополнительных инструментов

Пример входа в позицию с использованием осциллятора

Правила для открытия покупки

Лучшие сигналы на длинные позиции формируются в растущих трендах. Не следует входить в верх, если тенденция падающая — в большинстве случаев сделка будет неудачной. Чтобы использовать ЗУ в трейдинге на подъеме рынка, нужно придерживаться следующего алгоритма:

  1. Постараться поймать зарождающийся тренд. На ранних стадиях ЗУ отрабатываются с большей вероятностью. Чем дольше цена идет в одном направлении, тем больше шансов попасть на ее разворот и получить убыток.
  2. Отметить сопротивление, которое еще не было пробито вверх.
  3. Дождаться его пробития и отката котировки обратно.
  4. Определить, достаточно ли оснований для подачи поручения.
  5. Войти в позицию на покупку.
  6. Выставить отложенные ордера. Stop Loss немного ниже ретеста. Take Profit к предыдущему максимуму или немного выше. Главное, чтобы отношение риска к прибыли не было ниже 1:2.

На скриншоте показан пример отработки ЗУ при растущем тренде на валютной паре британский фунт против японской йены. Таймфрейм — M30. В процессе роста найдены 3 возможности для входа. Дополнительным сигналом послужил выход Stochastic RSI в зону перепроданности с последующим разворотом. Совершать покупку лучше не сразу в момент отскока котировки, а когда линии индикатора начнут пересекать нижнюю зону в направлении вверх.

Пример работы в восходящем тренде

Как входить в позицию на покупку

Правила для открытия продаж

Для коротких позиций ситуация зеркальная длинным. Большой процент прибыльных сделок будет в падающем тренде. В отличие от растущего рынка ЗУ при снижении тенденции гораздо меньше, так как котировка чаще всего летит вниз без ретеста пробитого уровня. Однако на продажи сигналов тоже хватает.

Для открытия короткой позиции необходимо:

  1. Определить тренд на снижение актива. Чем меньше откатов успело пройти, тем больше шанс, что цена пойдет на ретест ЗУ.
  2. Прочертить горизонтальную линию на последней впадине.
  3. Подождать, когда свечи упадут ниже поддержки и вернутся к ней.
  4. Определить, есть ли причины для выставления ордера.
  5. Войти в продажу.
  6. Расставить отложенные заявки для страховки. Stop Loss выносится выше пробитого уровня, а Take Profit — к последнему минимуму.

Иллюстрация взята с дневного графика валютной пары USD/CHF. Выделенный отрезок — редкий вариант падающего тренда, так как показал подряд 3 сигнала на вход по ЗУ. Для дополнительного фильтра указан Stochastic RSI, как и в примере на растущей тенденции. Вход делается при приближении котировки к пробитому уровню и выходе линий индикатора из зоны перепроданности.

Пример работы в падающем тренде

Как шортить инструмент с использованием зеркальных уровней

Выводы

Торговля от поддержки и сопротивления — основа для большого количества стратегий. Это раздел технического анализа, отличающийся простотой, так что начинающим участникам следует на старте освоить этот способ. ЗУ — разновидность метода работы, основанная на их пробое и последующем ретесте. Лучше всего зеркальные уровни отрабатывают в трендах. Желательно сигналы ловить как можно ближе к началу тенденции, чтобы избежать сделок на пике или на дне рынка. Идеальные модели встречаются часто, но не нужно обходить другие варианты, где цена немного не доходит до уровня или прокалывает его при подходе после пробоя.

Чтобы улучшить качество входов, в комплексе с ЗУ трейдеры применяют индикаторы, фигуры технического анализа, свечные паттерны, теорию волн Эллиотта.

Часто задаваемые вопросы

💼 На каких рынках лучше использовать ЗУ?
Это универсальный способ прогнозирования цен, однако следует учитывать специфику отдельных инструментов. Например, котировки облигаций или неликвидных акций и валют меняются немного иначе, чем у популярных бумаг.
🟢 Существуют ли индикаторы, показывающие ЗУ?
Да, их называют скриптами ретеста. Они отмечают на графике экстремум, рисуя уровень, и если при откате он не пробивается, то считается зеркальным.
❌ Как исключить ложные сигналы?
Полностью избавиться от них не получится, но отфильтровать большую часть можно. Для этого не следует обращать внимание на сигналы, «притянутые за уши» (цена сильно не доходит до уровня или пробивает и закрепляется за ним), а в арсенал желательно добавлять дополнительные методы анализа.
🖋 Где протестировать стратегию?
Есть программы, позволяющие загружать исторические котировки. В них устанавливают индикаторы, и роботы на ускоренной перемотке графика проверяют идеи.
📉 Почему при использовании ЗУ не рекомендуют торговать против тренда?
Это нежелательно в любом способе торговли: опасения строятся на том, что изменение направления основной тенденции маловероятно после того, как отдельный участник зашел против него в позицию. Закономерно происходит просадка, срыв стоп-ордера и слив части депозита.
Одинцов Матвей
Экономист, кандидат наук. В 2015 году защитил диссертацию, посвященную хеджированию валютных рисков. Специализируется на стратегиях и фундаментальном анализе.
Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.
Чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь